| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [原创]金字塔的最大回撤。 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=10802) |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2012/3/28 10:00:20 -- [原创]金字塔的最大回撤。 在多个品种同时测试的时候，全部综合的最大回撤是不是等于品种A和品种B的品均啊。 就是A最大回撤20%。B最大回撤10%。全部综合的最大回撤就是15%？是这样吗？ 我觉得这样不科学啊？ 假如A亏了1次，亏了5万元。最大回撤为10%。而B在这个时候赚了一次5万。那么原来的算法就是最大回撤为5%。 但是实际情况是这里总体没有回撤啊。 如何计算全部品种同步计算的最大回撤呢？ |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2012/3/28 10:02:05 -- 但策略测试是无法同时对两个品种进行回撤的策略拟合的。 随后发布的2.85版，在多策略组合测试时，已经采取了你建议的方案。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/3/28 10:02:13 -- 貌似就是算术平均 |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2012/3/28 10:16:07 -- 测试里，全部综合里的报告好像这里不对吧？我复制的 最大回撤幅度: 38.26%(50,544.00) 最大回撤时间: 38.26%(50,544.00)
最大回撤时间怎么是最大回撤幅度呢？ 再升级的时候这里也改下吧。我的是2.75版本的。 |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2012/3/28 10:35:32 -- 需要点到具体合约后才能看到回撤时间 |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2012/3/29 19:40:03 -- 请问2.84修正测试版，在多策略组合测试时，采取了这个的方案吗？谢谢。 |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2012/3/30 9:25:35 -- 好像是没有用这个新办法。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/3/30 9:30:21 -- 修改这个问题不是一朝一夕就能解决的，楼主稍安勿躁 |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2012/3/30 10:30:46 -- 嗯。。。。不急。希望单策略测试也能用这个方法。 |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2012/3/30 10:35:28 -- 新版已经采用了拟合曲线的新方法了 |