| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 一个问题和两个建议 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=10969) |
| -- 作者：睿 -- 发布时间：2012/4/9 10:21:19 -- 一个问题和两个建议 刚才我试了一下金字塔自带的提前N秒下单，发现了一个问题。刚好模型在提前的N秒有信号出来，但是到了K线走完以后信号又突然消失了。因为模型是K线走完模式，造成系统的状态仍然记录的是K线走完以后的状态。所以造成在图上没有显示信号产生，也就是没有交易发生，而实际是的确发生了下单交易！ 请问金字塔开发人员，是否应该将提前N秒的执行包括整个模型的状态记录。我的意思是要提前N秒，就要将整个模型提前N秒运算一遍并保证在K线走完以后模型不再做重复计算，使得显示在图表的状态反映的是提前N秒当时的状态。否则如果模型执行了提前N秒的情况，而后续在K线走完以后模型又运行了一遍，并保留了当时走完时候的状态，就会非常容易发生我刚才运行时发生的事情。 还有提两个小建议，可否在复合下单的停损指令委托后加上一个声音，好让用户确认已经委托了停损指令。 第二个建议，可否添加一个功能限定交易账户能使用的最大金额，例如仓位不得超过50%。我知道这个是可以通过程序自己完成的，不过如果能提供给高级版本，我想这也是对新手进行风险控制的好方法。 |
| -- 作者：rushtaotao -- 发布时间：2012/4/9 10:25:06 -- 正在处理，稍后回复 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/4/9 10:26:02 -- 1.可以勾选 次周期信号消失回复持仓
2.感谢提交下面的两个建议，风控的话估计能搞出来 |
| -- 作者：睿 -- 发布时间：2012/4/9 10:29:39 -- 提前N秒我看还是算了，提前的稍微大了波动比较大执行不力，少了系统好像和我说可能会漏单，具体也不知道会发生什么样的漏单，可否举个例子，我参考一下可否行得通。 关于 次周期信号消失回复持仓 这个我也不大理解 是说K线走完以后，模型不再运行吗？ |
| -- 作者：rushtaotao -- 发布时间：2012/4/9 10:38:52 -- 次周期信号消失回复持仓：如果是1分钟周期，一共60秒，但在55秒的时候下单了，到60秒的时候信号消失了，但单子已经下了，这个的功能只是在60秒的时候将图标上的信号恢复 |
| -- 作者：睿 -- 发布时间：2012/4/9 11:19:26 -- 也就是说模型还是要在60秒走完以后在运行一遍喽？这个好像有点逻辑问题 |
| -- 作者：睿 -- 发布时间：2012/4/9 16:35:59 -- 诸位开发人员，你们觉得提前N秒下单这个模式，是应该在提前N秒只做一次计算呢，还是到了60秒以后再计算一遍。你们觉得哪种逻辑更符合你们设计这个功能的初衷？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/4/9 16:39:59 -- N秒到了就计算一次吧 |
| -- 作者：睿 -- 发布时间：2012/4/9 16:54:08 -- 因为我具体不了解金字塔内部是怎么实现的，就我观察的结果是，在没有勾选次周期选项，图表上会发生信号消失的现象。这就说明系统应该在60秒的时候又运行了一遍，不然应该维持N秒前发出的信号。我是这样理解的。 |
| -- 作者：just -- 发布时间：2012/4/9 17:01:23 -- 楼主请注意是次周期回复持仓，注意是次周期。 |