1

Z:=REF(HHV(HIGH,N),1);
Z1:=REF(HHV(HIGH,M),1);
D:=REF(LLV(LOW,N),1);
D1:=REF(LLV(LOW,M),1);
BP:=HIGH>Z1;
BK:=HIGH>Z;
SP:=LOW<D1;
SK:=LOW<D;

TSELLSHORT(BP ,0 ,MKT );
TBUY(BK and 持仓=0 ,MKT  );
TSELL(SP ,0 ,MKT );
TBUYSHORT(SK and 持仓=0,1 , MKT);

与下    2

Z:=REF(HHV(HIGH,N),1);
Z1:=REF(HHV(HIGH,M),1);
D:=REF(LLV(LOW,N),1);
D1:=REF(LLV(LOW,M),1);
BP:=HIGH>Z1;
BK:=HIGH>Z;
SP:=LOW<D1;
SK:=LOW<D;

if BP then begin
sellshort(BP,holding<0,1,0),FILTER;
end
if BK then begin
buy(BK and NOT(TYPE(1)=1),1,0),FILTER;
end
if SP then begin
sell(SP,holding>0,1,0),FILTER;
end
if SK then begin
buyshort(SK and NOT(TYPE(1)=3),1,0),FILTER;
end

有啥不同?是不是以上1为程式化交易 以下2为系统交易,如果2是系统的话只要在BUY SELL BUYSHORT SELLSHORT之前加T,就变成程式化交易了,而它俩个是一回事,都可以用以自动化交易?请老师解惑.

不加T的函数,属于程式化交易测试部分的,可以在图表显示信号位置,为做真实交易准备.

测试显示完毕后,将所有的交易系统的函数,加T改成程式化交易函数,在预警里就可以自动交易了

再请老师问一下１楼中的１和２的代码除了系统公式和程式化公式不同外，还有啥不同，有啥区别？

1楼的代码的平仓反手有逻辑问题.

2楼才是正确的