我知道后台只在最后一个周期进行运算~

我想问一下

图表逐周期计算与后台逐周期计算到底有多大区别？

如果同样是逐周期计算的话后台与图表的计算量应该是同样的吧？

我发现后台用逐周期运算经常出错

可能是后台只计算最新的那根K线~

如果信号K线出现时后台并没有运行~

而是在之后运行的~

那样的话后面的运算就全部错误了

请问管理员我这个猜测是否正确？

如果照这样说的话~

后台的序列计算跟后台的逐周期计算到底区别在哪啊？

区别还是挺大的，下面我会给你一个说明你仔细阅读看一下里面的例子

如果都是逐周期，那么刨去消耗在显示上的系统资源的话差距不大，

当然 在控制精确方面还是后台的函数强大一些

等你的例子~

要图表跟后台的逐周期计算对比的例子~

我感觉4楼说的不权威...

说简单点就是

图表交易是根据图表上显示的信号来进行交易的，因此在历史数据上要有信号，才能慢慢推倒出最新的一根K线上有信号，这中间可能会有很多开平的动作，相应也伴随着持仓的变化，而且这些持仓是虚拟的持仓，并不是我们账户里真有这些持仓，这些持仓只是系统为了与信号配合才产生的，因此，简单来讲，图表交易要在多个K线上做计算来算是否应该有买卖信号；这运算量是：X*n条K线

后台交易之是根据实际条件是否成立来进行交易的，它不管历史上有没有信号，只要你最后一根K线上刷一遍指标，符合你的下单条件了，那么他就会给你下单，因此后台中的持仓可以灵活的使用我们交易账户里的真实持仓，因为后台交易不用管历史信号，因此不用担心使用真实持仓会导致信号改变或者虚拟持仓闪烁改变等问题。

理解上面两段话，这两种交易的机理是有区别的，一个是根据虚拟信号来交易，后者是根据真实条件判断来做交易。

如果非要给个例子，那么看下面：

图表程序化交易：

IF MA5>MA10 AND HOLDING>0 THEN BEGIN

BUY()；

END

//如果这里用HOLDING来判断那么是没有问题的，因为这是完全按照信号规则来的，但是如果你用tholding来做判断，那么就出现问题了，有可能你的真实持仓是0，那么上面语句就不会触发BUY了，但是根据虚拟持仓判断给出的结果却是应该要触发BUY才对。

后台程序化交易：

IF MA5>MA10 AND THOLDING>0 THEN BEGIN

TBUY()；

END

//如果这里用THOLDING来判断是没问题的，但是如果你用HOLDING来做判断，那么就出现问题了，因为我们后台交易用的都是TBUY这样的后台交易函数，他们是不在历史数据上产生虚拟下单信号的，那么也就没有所谓的虚拟持仓，如果根据虚拟持仓总是会返回0，因为历史上根本没有任何买卖记录

大概这样子吧，看完应该能理解了～

另外，必须说一句～这帖子时间跨度真的很大，发帖的时候我还没孩子，现在孩子都2月了快～