金字塔软件问题提交-[求助]严重的滑点问题...实盘金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  作者：bbking
--  发布时间：2011/3/10 13:07:35
--  [求助]严重的滑点问题...实盘

报单编号合约买卖开平挂单状态报单价格报单手数未成交手数成交手数详细状态报单时间最后成交时间成交均价触发价滑点金字塔K线

133564 IF1103 买　开仓全部成交 3323.8 3 0 3 全部成交单, 无发送记录 11:11:10 11:11:09 3323 3320.8 2.2 11:12

34983 IF1103 　卖开仓全部成交 3315.6 3 0 3 全部成交单, 无发送记录 9:48:16 9:48:15 3315.8 3317.2 1.4 9:49

2011-03-10 09:48:14.468    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:14.468    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:14.468    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 09:48:14.858    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:14.858    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:14.874    【图表】IF03 运行完毕
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2011-03-10 09:48:14.874    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 09:48:15.186    【图表】IF03 运行完毕
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2011-03-10 09:48:15.202    【图表】IF03 运行完毕
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2011-03-10 09:48:15.373    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:15.373    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:15.389    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:15.389    【图表】IF03 运行完毕
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2011-03-10 09:48:15.904    【图表】IF03 运行完毕
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2011-03-10 09:48:15.919    【后台】IF03 运行结束
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2011-03-10 09:48:15.982    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:15.997    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 09:48:16.122    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.122    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.138    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.138    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.153    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 09:48:16.418    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.418    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.450    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.450    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:16.450    【后台】IF03 TBuyShort 出现信号
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】IF03 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:3315.600098 数量:3 类型:0 账户:320000000106 品种:IF03
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】指定了委托账户或者组： 320000000106
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】IF03 TBuyShort 出现信号
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】指定账户 320000000106 下单
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】IF03 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:3315.600098 数量:3 类型:0 账户:320000000158 品种:IF03
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】下单已发送
2011-03-10 09:48:16.496    【下单】IF03 价3315.600098 量3 买卖1 类型0 开平0 账户320000000106 Formula 1
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】指定了委托账户或者组： 320000000158
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】指定账户 320000000158 下单
2011-03-10 09:48:16.512    【后台】下单已发送
2011-03-10 09:48:16.512    【下单】IF03 价3315.600098 量3 买卖1 类型0 开平0 账户320000000158 Formula 1
2011-03-10 09:48:16.637    【回报】320000000106 : IF1103 - 已报单 3 价格:3315.6 开卖
2011-03-10 09:48:16.656    【回报】320000000158 : IF1103 - 已报单 3 价格:3315.6 开卖
2011-03-10 09:48:16.692    【回报】320000000106 : IF1103 - 已成交 1 价格:3315.8 开卖
2011-03-10 09:48:17.212    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.212    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.232    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.232    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.242    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 09:48:17.302    【回报】320000000106 : IF1103 - 已成交 2 价格:3315.8 开卖
2011-03-10 09:48:17.302    【回报】320000000158 : IF1103 - 已成交 1 价格:3315.8 开卖
2011-03-10 09:48:17.392    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.392    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.412    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.412    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.422    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 09:48:17.422    【回报】320000000158 : IF1103 - 已成交 2 价格:3315.6 开卖
2011-03-10 09:48:17.812    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.822    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.842    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 09:48:17.842    【图表】IF03 运行完毕

2011-03-10 11:11:08.962    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:08.962    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:09.009    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:09.009    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:09.009    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 11:11:09.368    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:09.368    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:09.399    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:09.399    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:09.414    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 11:11:10.226    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.226    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.257    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.257    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.272    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 11:11:10.491    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.491    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.538    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.538    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.538    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 11:11:10.631    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.631    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】触发下单 BUY 品种 IF03
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】模型下单 3
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】下单系数调整后手数:3
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】直接下单
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】模型下单 3
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】下单系数调整后手数:3
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】直接下单
2011-03-10 11:11:10.678    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:10.694    【后台】IF03 运行结束
2011-03-10 11:11:10.694    【下单】IF03 价3323.800049 量3 买卖0 类型0 开平0 账户320000000106 Formula 1
2011-03-10 11:11:10.694    【下单】IF03 价3323.800049 量3 买卖0 类型0 开平0 账户320000000158 Formula 1
2011-03-10 11:11:10.818    【回报】320000000106 : IF1103 - 已报单 3 价格:3323.8 开买
2011-03-10 11:11:10.836    【回报】320000000158 : IF1103 - 已报单 3 价格:3323.8 开买
2011-03-10 11:11:11.174    【回报】320000000158 : IF1103 - 已成交 1 价格:3323.0 开买
2011-03-10 11:11:11.174    【回报】320000000158 : IF1103 - 已成交 1 价格:3323.0 开买
2011-03-10 11:11:11.234    【回报】320000000158 : IF1103 - 已成交 1 价格:3323.0 开买
2011-03-10 11:11:11.244    【回报】320000000106 : IF1103 - 已成交 3 价格:3323.0 开买
2011-03-10 11:11:11.414    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:11.414    【图表】IF03 运行完毕
2011-03-10 11:11:11.444    【图表】IF03 运行完毕

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上面是实盘的单子成交回报跟orderlog

第一笔卖开~是后台程序

第二笔买开是图表~

两者都开了高频扫描~轮询时间1秒..

先看第一笔卖开~

触发价是3317.2~也就是说最新分笔上一出现一笔小于3317.2则卖开3手~（2个帐户）

上面金字塔分笔上9：48：15秒上出现了一笔3316.6的单子~而9：48：16秒也出现了一笔3316.6的单子

我的orderlog上面9：48：15秒一直都有在扫描~但是委托一直没触发...不知道是什么原因~

也就是说我开了高频扫描~条件成立后一秒钟我的委托单子才发出去~...不是什么穿价...而是单子发送晚了...

再看第二笔买开~

触发价是3320.8~也就是说最新分笔上出现一笔大于3320.8则买入开仓3手~~（同样是2个帐户）

上面金字塔分笔上~11：11：09秒第一次出现过高于触发价的分笔~连续两笔~而我的单子是11：11：10.5秒才发出去的~

我的orderlog上面11：11：09秒一直都在扫描~但是没有委托发出...

同样是高频扫描~我的触发条件成立后一秒钟才发出委托单...

之前我以为是头寸变大了滑点自然变大~

最近发现这个问题越来越离谱了

仔细一看~我的单子都是延迟了一秒才发出去的...

以前同样是高频扫描~5手股指单点进出~平均滑点在0.4以下

现在的平均滑点快到0.6了...仔细看了分笔才发现委托单发送时间延后了

我想知道为什么

--  作者：bbking
--  发布时间：2011/3/10 13:10:00
--

4M光纤的网速

我希望各位帮我逐一排查

软件问题硬件问题..

--  作者：admin
--  发布时间：2011/3/10 13:42:52
--

2011-03-10 09:48:16.450    【后台】IF03 TBuyShort 出现信号
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】IF03 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:3315.600098 数量:3 类型:0 账户:320000000106 品种:IF03
2011-03-10 09:48:16.512    【下单】IF03 价3315.600098 量3 买卖1 类型0 开平0 账户320000000158 Formula 1

由上述日志上看到信号出现了，经过了50多毫秒就开始了报单，那么你所说的信号慢了1秒，那么如果你只从日志时间上对比分笔是不科学的，因为日志文件是你本地时间，而分笔数据的时间是交易所的时间戳。建议你下次打开DEBUFILE同时记录行情的报价来进行更精确的定位。

还有后台的预警如果你需要更快的反应速度只能打开高频选项，然后尽可能的使用简练的公式语句和更少的数据量来提高刷新频率，这些都是你所要注意的。

--  作者：admin
--  发布时间：2011/3/10 13:52:06
--

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=49

此外你也看看是不是因为上述常见问题4，5上由于数据太多或者设置不当导致金字塔CPU占用过大运行过于缓慢造成的处理能力下降

--  作者：董小球
--  发布时间：2011/3/10 13:55:08
--
如果说同一个系统原来速度快，现在感觉速度慢了，那么可能是本地时间慢了，尝试更新时间看看

--  作者：bbking
--  发布时间：2011/3/10 15:31:02
--

以下是引用董小球在2011-3-10 13:55:08的发言：
如果说同一个系统原来速度快，现在感觉速度慢了，那么可能是本地时间慢了，尝试更新时间看看

你说的这个问题仅仅是orderlog上记录的时间不同而已~

如果是这个问题~那么发委托的单子还是会根据分笔数据来发的~所以不存在前面两个分笔数据都没触发委托单的问题

仅仅是发委托的orderlog上时间有点小差别而已~

以下是引用admin在2011-3-10 13:52:06的发言：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=49

此外你也看看是不是因为上述常见问题4，5上由于数据太多或者设置不当导致金字塔CPU占用过大运行过于缓慢造成的处理能力下降

忘记说了~我的开了WIN的CPU小工具

CPU一直在20%以下的~最高的时候是18%...

--  作者：bbking
--  发布时间：2011/3/10 15:34:25
--

以下是引用admin在2011-3-10 13:42:52的发言：

2011-03-10 09:48:16.450    【后台】IF03 TBuyShort 出现信号
2011-03-10 09:48:16.496    【后台】IF03 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:3315.600098 数量:3 类型:0 账户:320000000106 品种:IF03
2011-03-10 09:48:16.512    【下单】IF03 价3315.600098 量3 买卖1 类型0 开平0 账户320000000158 Formula 1

由上述日志上看到信号出现了，经过了50多毫秒就开始了报单，那么你所说的信号慢了1秒，那么如果你只从日志时间上对比分笔是不科学的，因为日志文件是你本地时间，而分笔数据的时间是交易所的时间戳。建议你下次打开DEBUFILE同时记录行情的报价来进行更精确的定位。

还有后台的预警如果你需要更快的反应速度只能打开高频选项，然后尽可能的使用简练的公式语句和更少的数据量来提高刷新频率，这些都是你所要注意的。

谢谢这个建议~我再看看保存行情的报价看问题出在什么上面...

--  作者：qwe123
--  发布时间：2013/2/17 12:40:41
--
你不要找原因了，你这种运行环境0.4~0.6点的滑点是正常的。从你的交易日志看从有信号到成交回报耗时800Ms太慢了。造成这个原因有以下几点。
1.交易程序运行占用资源太多------尽可能屏蔽掉没有用的语句，让程序瘦身，提高运行效率。
2.计算机性能不好；
3.网络不畅；
对于你这种即时发单的策略为了减小滑点，计算机cpu应该降到10%以下。从发现信号到交易结束时间不要超过50毫秒，这样才有可能减小滑点。以前你的滑点小于0.4那是因为行情比较平稳的原因。以下是一组数据供你参考(出现信号到成交回报的时间）
1.电信4m网，I7计算机cpu<10%：200毫秒左右;
2.一般专业机房vps服务器cpu<13%:70~100毫秒；
3.张江机房cpu<10%:20~50毫秒；

张江机房的数据是朋友提供的，1,2是我自己测出来的。
随着机构资金及大资金的参与，以后短时间激烈行情将越来越多，这种即时发单策略的滑点也会增大。

以上供你参考