| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 图表交易时遇到的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=167894) |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/1/23 11:02:53 -- 图表交易时遇到的问题 老师： 我在夜间启用走完一根K线模式执行，当夜间按信号开仓，第二天早盘我再用轮询固定间隔执行信号，产生平仓不执行的问题。 这里是不是逻辑有问题？ 谢谢！
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/1/23 11:26:05 -- 有交易日志吗？看下交易日志。不执行是指没发委托吗？另外如果是固定轮询的话，信号检测是有周期性的。如果刚好卡在时间间隔之内的话，是可能检测不到这个信号的。 |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/1/23 11:35:07 -- 日志上显示已撤单，是怎么回事？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/1/23 13:06:44 -- 什么品种什么时候下的单？下单量是多少。 |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/1/23 13:18:47 -- 2019-01-23 09:00:04.710 【下单】已经调整为 实际持仓为 3
2019-01-23 09:00:04.726 【指令】收到回报指令 ID = 428851308 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/1/23 13:24:58 -- 这是模拟柜台的问题。模拟柜台开盘比实际行情时间略慢一点，最初的一个很短时间内，可能会出现这种情况。另外实盘柜台不会这样。 |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/1/23 13:35:29 -- 哦，谢谢！ 再请教之前的问题，假设我用走完K模式开仓，后转为轮询模式平仓可否？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/1/23 13:51:15 -- 这个是不可用的。但是可以用固定轮询下单，把开仓条件修改成判断上一个K是否满足某指定的条件就可以了。平仓条件不变，等于是间接实现你这个效果。 |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/1/23 13:57:38 -- 是不是将开仓改用MARKET，而平仓仍旧使用MARKETR？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/1/23 14:08:50 -- 不是这个意思哦。你看下这个指令说明， MARKET MARKETR的区别仅仅只在回测上有区分，实际下单是没区别的。能影响下单时机的除了下单条件就只能是你程序化下单的模式了。 我的意思是你开仓条件比如说是cond触发就开仓。 if cond then buy(); 现在改成 if ref(cond,1) then buy(..)； 然后使用固定轮询模式。 |