| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于套利合约算法疑问 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=181058) |
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| -- 作者：53122684 -- 发布时间：2020/7/6 23:47:13 -- 关于套利合约算法疑问 自定义套利组合的当日算法是由分笔数据根据用户设置的算法计算出高开低收 当日计算后的数据并不保存 次日开盘后清除 可以算做 真实的时间序列 自定义套利组合的历史数据是由组合中各个合约的1分钟5分钟日级别的数据 根据用户设置的算法 + - * / 计算出来的 并不是套利合约真实时间序列 也就是说历史数据不能用来作为回测使用 这样理解对吗？ 另外 管理员 wenarm 曾在其它套利问题贴中提到
现在的算法还是这样吗
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/7/7 10:00:12 -- 1.能回测。只要你把历史数据刷出来就行。 2.“这里的开盘价指的是当天的开盘价 还是所有级别的开盘价？ ”这个是根据周期的啊。你是1分钟，那就是1分钟周期对应的。日线就是日线周期对应的。 |
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| -- 作者：53122684 -- 发布时间：2020/7/7 13:13:35 -- 1在没有分笔数据只有 1m 5m 1D等基础周期数据时 套利合约的历史数据是不是根据用户设置的 + - * / 简单计算出来的K线 如果是的话 这就不是真实时间序列 2历史数据里可没有委买委卖数据 你说的根据周期 确定吗？
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/7/7 13:40:45 -- 1.“这就不是真实时间序列 ” 这个问题我们已经提交过了。但是版本迭代需要一定时间，这个需求也要开发那边根据具体情况来处理才行。 2.我这个的意思是指 1分钟的套利合约就是用1分钟具体品种的基础数据来合成的，目前还是这种处理方式。 你之前帖子里提到过要用分笔来处理。这个问题也是提交过了，但是要不要改 如何修改，需要开发那边考虑下才行。
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| -- 作者：53122684 -- 发布时间：2020/7/7 13:43:09 -- 好 谢谢 |