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| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2020/10/13 9:39:54 -- [求助]如何测试股指滚动换月长期持有策略 请教各位大大，现在有以下股指长期持有策略，从指定时间开始按当日收盘价买入股指合约（例如IC），然后一直持有，到主力合约换月的时候，按合约换月当日的开盘价平仓旧合约，开仓新合约，一直持有到指定时间为止，请问如何编写？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/13 9:47:08 -- 换月这个操作在回测中无法体现的。只有实际交易时候才能体现出来。想编写策略然后在回测中把这个换月体现出来，目前实现不了的。 |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2020/10/13 10:01:38 -- 那如果按连续合约不复权，只是测试一直持有着连续合约的初始成本，看看到最后持有连续合约比指数合约是否有增强效果可以吗？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/13 10:15:31 -- 不考虑换月是可以。 |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2020/10/13 10:24:48 -- 那具体应该怎么写呢？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/13 10:34:51 -- 你提供下具体操作思路。 |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2020/10/13 10:45:33 -- 就是从指定日期开始，以当日开盘价买入并持有IC，然后在不复权的情况下，如果当天开盘时连续合约持仓量与昨天收盘时持仓量不相等的话（应该就是连续合约换月了），就把此开盘价与昨收盘价的差额（升贴水）记录一下，然后累计这个数值一直到指定日期为止，看看这个累计数值有多少可以吗？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/13 10:52:58 -- 需要确认： 是累计指定日期开始到指定日期结束期间 每次换月时候的 升贴水 的累加？
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| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2020/10/13 10:57:22 -- 是的，就是等于每个月的升贴水的累加 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/13 11:07:26 -- cd:SPLITDATA(0)=1;//除权日判断 VARIABLE:ct:=0;//用全局变量记录数值 dcd:date>=1200225 and date<=1200928;//日期限制。如果不清楚日期格式怎么编写。可以直接把date值输出出来，看下在你要的日期上它的返回值。以上是20年2月25 到9月28 日之间。 cz:c-ref(c,1); if dcd and cd then begin ct:=ct+cz; //满足条件时候ct累加下升贴水的值 end showCt:ct;//把全局变量值输出出来 DRAWICON(cd,h,1);//标识下除权位置 |