| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]请问以下期权策略能否回测？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=182489) |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2020/10/13 9:52:43 -- [求助]请问以下期权策略能否回测？ 请教各位大大如下策略如何编写：每个月期权交割日次日（第四个周四）开盘价卖出上证50虚值第一档（义务仓）当月期权合约，持有到期（下个月的第四个周三），之后再在下个月的第四个周四继续卖出当月虚值两档合约，滚动操作一年，此策略的历史回测能否做？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2020/10/13 10:23:14 -- 无法回测历史的，到期日这个只有最新值没有历史值 |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2020/10/13 10:44:39 -- 如果把到期日换成每个月的固定一个日期，例如每月的25或者30号呢 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2020/10/13 14:11:50 -- if day>25 then tbuyshort()
也不行找到虚一档的合约需要用到
这个函数同样无法用在已经交割的品种合约上，期权因为品种代码都是不一样不像期货那样，所以目前不适用回测体系 |