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| -- 作者：llz1124 -- 发布时间：2020/10/26 9:26:44 -- holding 多单:= TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',2),NODRAW; 空单:=TSELLHOLDINGEX(\'\',\'\',2),NODRAW; 开仓数量:=2,NODRAW; 平仓数量:=IF( (顶部平仓=1 AND 多单=开仓数量 and not(平多=1)) OR (底部平仓=1 AND 空单=开仓数量 and not(平空=1) ), 开仓数量/2,0 ),NODRAW; SELL(平多=1 OR (顶部平仓=1 AND 多单=开仓数量) ,平仓数量,MARKET); //平多信号 BUYSHORT(开空=1 AND 空单<开仓数量 ,开仓数量-空单 ,MARKET); //开空信号 SELLSHORT(平空=1 OR (底部平仓=1 AND 空单=开仓数量) ,平仓数量,MARKET); //平空信号 BUY(开多=1 AND 多单<开仓数量 ,开仓数量-多单 ,MARKET); //开多信号 新版交易函数在回测中的holding ，在实际交易中可不可以用实际持仓函数这样判断作为开仓 减仓的条件 ？盘中观察 好像不起作用。
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/26 9:48:16 -- 图表中不能用实际持仓函数。 举个例子：你当前实际持仓函数读取到的值是多头持仓1手。那么你历史回测上的每一个K上读取到的都是这个数值。这显然偏离了实际情况。
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| -- 作者：llz1124 -- 发布时间：2020/10/26 9:53:10 -- 实际持仓函数不做回测，只在交易中使用 |
| -- 作者：llz1124 -- 发布时间：2020/10/26 9:54:39 -- 实际观察几个品种 好像上面的减仓动作 有的执行了，有的没有执行。不知道什么原因。 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/26 9:57:40 -- ，没有啥原因。就是你用这个实际持仓函数在图表中，就是不稳定不可预测。它是从根本上影响历史信号，影响你图表策略的稳定性。 |
| -- 作者：llz1124 -- 发布时间：2020/10/26 10:38:32 -- 明白了。 |