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----  [原创]这个股指期货的程式化策略能用吗?  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=52386)

--  作者:木鱼石传说
--  发布时间:2013/5/24 14:03:29
--  [原创]这个股指期货的程式化策略能用吗?
    我2012年初涉股指,亏损近百万,虽有13年的股票交易经验,但因期货与股票完全不同,心态不适应,赚钱的单子没拿住,拿住的单子亏损了不够果断止损,致使巨亏!痛定思痛决定走程式化之路,编写了一套策略,请教高手下面的评测结果能用于实盘吗?
    100万资金,保证金比率14%,交易费率0.35%%,评测时只交易1手,不隔夜,日内交易。

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    本人实盘自动化交易运行过1周,效果可以,有时稍加人工干预,绩效比程式化还会好点。

--  作者:木鱼石传说
--  发布时间:2013/5/24 16:19:26
--  
没人指点?
--  作者:木鱼石传说
--  发布时间:2013/5/24 17:04:16
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浏览了论坛众多高手关于程式化的高见,俺这个策略太菜了!这个滑点影响太大了,看来还需要结合其他系统来操作,不能挖潜程式化,需要客观交易,也需要主观研判啊。
--  作者:yanxc
--  发布时间:2013/5/25 12:41:16
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连亏两月都出现了4次,你坚持不下来的。
--  作者:Ivan
--  发布时间:2013/5/29 15:13:46
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你这个策略最近1年多的表现看起来还可以,2011年的表现太差,这个模型的波动太大,怕你抗不过回调期。而且收益率也一般般。
--  作者:dianslm
--  发布时间:2013/5/29 23:08:31
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这个模型不好,停止使用吧,

 

另外要强调的是“程序化交易不能干扰”,人为干扰即使短时间有点好处,但长期看不会有好结果。


--  作者:Change_1206_
--  发布时间:2013/5/30 10:35:50
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滑点抗不过来的。可以考虑放弃。
--  作者:木鱼石传说
--  发布时间:2013/5/31 16:11:59
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滑点对策略执行的影响确实很大,上面的策略是用本周期收盘价评测的,如果实盘用比本次周期收盘价有利1跳的价格成交的收益就大增了,这样可以用么?
--  作者:豆芽
--  发布时间:2013/6/4 11:15:23
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把手续费加到万3,如果依然有较好盈利,并且从02年到现在的单手回撤能控制到5-6万,我个人觉得就可以实盘了。
[此贴子已经被作者于2013-6-4 11:16:09编辑过]