- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
-- 程序化交易实盘俱乐部 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9)
---- [原创]这个股指期货的程式化策略能用吗？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=52386)
-- 发布时间：2013/5/24 14:03:29
-- [原创]这个股指期货的程式化策略能用吗？
我2012年初涉股指，亏损近百万，虽有13年的股票交易经验，但因期货与股票完全不同，心态不适应，赚钱的单子没拿住，拿住的单子亏损了不够果断止损，致使巨亏！痛定思痛决定走程式化之路，编写了一套策略，请教高手下面的评测结果能用于实盘吗？
100万资金，保证金比率14%，交易费率0.35%%，评测时只交易1手，不隔夜，日内交易。
此主题相关图片如下：ceshi1.jpg
此主题相关图片如下：ceshi2.jpg
此主题相关图片如下：ceshi3.jpg
本人实盘自动化交易运行过1周，效果可以，有时稍加人工干预，绩效比程式化还会好点。
-- 发布时间：2013/5/24 16:19:26
--
没人指点？
-- 发布时间：2013/5/24 17:04:16
--
浏览了论坛众多高手关于程式化的高见，俺这个策略太菜了！这个滑点影响太大了，看来还需要结合其他系统来操作，不能挖潜程式化，需要客观交易，也需要主观研判啊。
-- 发布时间：2013/5/25 12:41:16
--
连亏两月都出现了4次，你坚持不下来的。
-- 发布时间：2013/5/29 15:13:46
--
你这个策略最近1年多的表现看起来还可以，2011年的表现太差，这个模型的波动太大，怕你抗不过回调期。而且收益率也一般般。
-- 发布时间：2013/5/29 23:08:31
--
这个模型不好，停止使用吧，
另外要强调的是“程序化交易不能干扰”，人为干扰即使短时间有点好处，但长期看不会有好结果。
-- 发布时间：2013/5/30 10:35:50
--
滑点抗不过来的。可以考虑放弃。
-- 发布时间：2013/5/31 16:11:59
--
滑点对策略执行的影响确实很大，上面的策略是用本周期收盘价评测的，如果实盘用比本次周期收盘价有利1跳的价格成交的收益就大增了，这样可以用么？
-- 发布时间：2013/6/4 11:15:23
--
把手续费加到万3，如果依然有较好盈利，并且从02年到现在的单手回撤能控制到5-6万，我个人觉得就可以实盘了。
[此贴子已经被作者于2013-6-4 11:16:09编辑过]