以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
--  程序化交易实盘俱乐部  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9)
----  指数和实际行情有出入的问题如何解决  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=72297)

--  作者:allen23
--  发布时间:2014/11/24 10:47:16
--  指数和实际行情有出入的问题如何解决
指数是对所有合约加权计算出来的结果
在空头市场中,远月合约价格低于近月合约价格,如I1501目前价格为518,I1505价格为476
随着持仓不断向远月移仓,远月合约的权重会越来越大,即使在实际合约价格不变的情况下,指数也会不断下移。
这种指数和实际合约价格的偏差会导致实盘和回溯结果出现差异。
各位前辈,是否有人注意过这个问题?
1、由于移仓的影响,指数和实际合约价格的偏差到底有多大,如何计算?
2、是否有办法解决这个问题?
谢谢!

--  作者:celuezuhe
--  发布时间:2014/11/25 10:27:46
--  
我是远近月都下单来解决 
一开始想搞指数上的信号然后映射到远近月
现在干脆在远近月上面分开搞
和映射差别不大 可以承受