主题：SELL BUY有信号不发单

1.先执行此简单程序(已测,下单正常),排除程序化交易设置中的问题

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);

 

if CROSS(ma5,ma15) and time>093000 and time<151000 then
begin
sellshort(holding<0,1,market);
buy(holding=0,1,limit,c+2*mindiff);
end

 

if CROSS(ma15,ma5) and time>093000 and time<151000 then
begin
sell(holding>0,0,market);
buyshort(holding=0,1,limit,c-2*mindiff);
end

 

//收盘前5分钟平仓
if time > 151000 then
 begin
 sell(holding > 0, 0, thisclose);
 sellshort(holding < 0, 0, thisclose);
 end

 

2. LIMIT的限价本意是本周期符合条件，在下周期开盘价下单（价追价），但实测报告也是下周期下单的。

    比如,看到14:30(14:29:00--14:29:59秒的数据是落在14:30的K线上的)分的K线上有信号上,测评将会看到下单的时间为14:30:00(这是14:31那根K线的那根K线的开始,既次周期)

3.BUY,SELL策略,一个策略中平仓手数取0，不会将其他模型的仓位一起平掉。

   如果是多个策略交易一个品种,推荐最好是,策略内部开平仓手数一一对应,这样最好

 

SELLSHORT(BPY,0,limitr,max(o,BPYprice));
单看这一句没问题,需要注意的是,你的下单语句中的委托价格,要保证是交易品种最小变动价位的整数倍.