主题：再次提出“market”的问题

现象:

1.将buy(1,1,thisclose),buyshort(1,1,thisclose),sell(1,1,thisclose),sellshort(1,1,thisclose)中的 thisclose改为market时，交易次数将改变（变小）。

2.将buy(1,1,thisclose),buyshort(1,1,thisclose),sell(1,1,thisclose),sellshort(1,1,thisclose)中的 thisclose改为market时，交易位置发生变化（向后推）。

这样对于用实际仓位进行控制和操作的没有什么影响，而对于用虚拟仓位进行控制和操作的就会产生问题。

我现在是用limitr,c+-5来替代market。希望金字塔好好跟踪一下这个问题。

你把这个现象提供给你们的测试工程师就行了，他们回编制测试方法去测试这个问题的，我们两个说的不是一回事（我考虑的是实际交易和图表上显示的是否统一的问题）。

兄弟啊，说了半天我们还是没有说到一起。举例来说，10分钟周期满足了条件，在9：24：58秒发出一个单子，这时候不管是用limitr,c+5,还是用market,都会成交，假如是买入1手开仓，那么实际这根k线结束就是1手多仓。那么图表显示的就不一定是了。用limitr,c+5,这个显示的就和实际的一样。而在程序中使用了market,图表上大部分是一致的，但我现在发现了两种情况下，这根k线显示的是没有仓位，这显然不是设计的原来思想。我也知道是什么引起的这个问题，也知道怎么去解决，只是为了使金字塔更加完美才给你们提出来，你们测试一下出现的这个问题是不是你们的原设计思想，是,在说明里说清楚，不是，修改过来就行了。

可能你没有实盘操作过，在实盘中决定发单的位置和时间是由if a then 中的a决定的，而不是limitr,market,决定的（轮询）。你把这个问题告诉你们的软件工程师，他应该马上反应出造成这个问题的原因。

你说的是一根k线走完，我说的是用轮询，这根k线满足条件下，必须在这根k线内交易完。所以不管你使用market 还是limitr让他什么时候交易就可以什么时候交易。我说了这么多你还没有明白market的问题出在哪？

好吧，看在你们能推出金字塔这样的好软件的份上，我就把发现的这两种情况及产生的可能原因说一说。不过你们要让小魏给我发一点咨询费哦。还有几个问题正在跟踪中。

1.使用market导致交易次数减少：

   下面都以10分钟周期，提前一秒钟下单为例；

在9:24:59秒，满足开多仓条件，我使用市价下单，buy(1,1,market);在我的计算机网络环境下，9:25之前都能成交，实际上我们持有1手多仓，图表也是显示一手多仓，这个是一致的。如果在9:34：59秒，发现满足平仓条件时，如果我用sell(holding>0,1,market)时，在9:34：59秒会发出一个市价的平仓单，并且即时成交，但是在图表上就没有这个平仓的指令，这根k线还是显示1手多仓位。

产生的原因：一根k线上多次开平仓，在使用market时逻辑判断出现了小问题。这样图表上显示的交易次数比实际的就要少。

解决方法：用limitr,c+5替代market(手数多时要小心滑点）;

2.使用market导致图表显示的信号后移，有可能消失。

这个问题出现的不多，要非常赶巧才能碰到。

比如如下策略：

if c>=2690.2 then

begin

buy(holding=0,1,market);

end

假如在09：24：59满足了条件，就会发出一个市价单，并且即时成交。k线收盘价2690.4,此时我们持有1手多单。

在图表中如果下一根k线的跳空开盘价是2690.0时，则这个开仓的信号就没有，显示的仓位为0；当后面的信号满足条件时还会正常开仓，但在图表中信号就后移了，一旦这之间产生了平仓要求，程序就不会执行（程序认为你没有仓位）；

产生的原因：发单时使用了开盘价又做了一次判断。

解决方法：用limitr,c+5替代market(手数多时要小心滑点）;

 

 

我想我应该描述清楚了吧。