主题：[原创]金字塔的最大回撤。

在多个品种同时测试的时候，全部综合的最大回撤是不是等于品种A和品种B的品均啊。

就是A最大回撤20%。B最大回撤10%。全部综合的最大回撤就是15%？是这样吗？

我觉得这样不科学啊？

假如A亏了1次，亏了5万元。最大回撤为10%。而B在这个时候赚了一次5万。那么原来的算法就是最大回撤为5%。

但是实际情况是这里总体没有回撤啊。

如何计算全部品种同步计算的最大回撤呢？

测试里，全部综合里的报告好像这里不对吧？我复制的

最大回撤幅度: 38.26%(50,544.00)     最大回撤时间: 38.26%(50,544.00)

最大回撤时间怎么是最大回撤幅度呢？

请问2.84修正测试版，在多策略组合测试时，采取了这个的方案吗？谢谢。

好像是没有用这个新办法。

嗯。。。。不急。希望单策略测试也能用这个方法。