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主题：[原创]金字塔的最大回撤。
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xian_0_9
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等级：论坛游民 帖子：378 积分：1856 威望：0 精华：0 注册：2010/1/25 18:04:12 		[原创]金字塔的最大回撤。  发帖心情 Post By：2012/3/28 10:00:20 [只看该作者]

在多个品种同时测试的时候，全部综合的最大回撤是不是等于品种A和品种B的品均啊。

就是A最大回撤20%。B最大回撤10%。全部综合的最大回撤就是15%？是这样吗？

我觉得这样不科学啊？

假如A亏了1次，亏了5万元。最大回撤为10%。而B在这个时候赚了一次5万。那么原来的算法就是最大回撤为5%。

但是实际情况是这里总体没有回撤啊。

如何计算全部品种同步计算的最大回撤呢？
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admin
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/3/28 10:02:05 [只看该作者]

但策略测试是无法同时对两个品种进行回撤的策略拟合的。

随后发布的2.85版，在多策略组合测试时，已经采取了你建议的方案。
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jinzhe
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貌似就是算术平均


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xian_0_9
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测试里，全部综合里的报告好像这里不对吧？我复制的

最大回撤幅度: 38.26%(50,544.00)     最大回撤时间: 38.26%(50,544.00)

 

 

最大回撤时间怎么是最大回撤幅度呢？

再升级的时候这里也改下吧。我的是2.75版本的。

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需要点到具体合约后才能看到回撤时间
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xian_0_9
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请问2.84修正测试版，在多策略组合测试时，采取了这个的方案吗？谢谢。
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xian_0_9
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好像是没有用这个新办法。
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jinzhe
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修改这个问题不是一朝一夕就能解决的，楼主稍安勿躁

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嗯。。。。不急。希望单策略测试也能用这个方法。
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新版已经采用了拟合曲线的新方法了
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