主题：问一个策略测试的问题

请问用buy(××,1,stop,stprice)做策略测试，发现测试的开仓价格是stprice，可是此时实际价格已经超过stprice价格，造成结果严重失实。请问怎么解决？

没明白，我理解不是本周期次周期的问题吧，而是按照stop类型报的单子，市场价格已经超过了报单价格，但是“公式测评”的记录的结果是报单价格，造成测试结果失真，粉饰了很多策略的成绩。

可是测试时，明细里，开仓价格是报单价格。这个不是与实际交易相差甚远吗

不用STOP指令，怎样表达同样的思路呢，请指教

buy(××,1,stop,stprice)，一定条件时，在每天特定时间就挂出去了，等待市场价格合适就成交。实际测试发现有时市价优于stprice，直接成交了，但策略测试程序计算的价格不对。

 

计划这样改：在挂单是判断市价：1、如市价优于stprice，直接按照市价报单。

                                          2、如市价劣于stprice，用stop报，价格是stprice。

 

即：一条longtrd： buy(1,1,stop,stprice)需要写成几行

 if market>stprice  then 
    longtrd1:buy(1,1,limit,market);
    else
    longtrd2:buy(1,1,stop,stprice);

这样做是否合适，有没有更优化的语句？是否适合移植到“后台程序化交易”？请赐教。