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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 求助：连续合约不同K线周期价格不同

   

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主题：求助：连续合约不同K线周期价格不同
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小布丁
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等级：论坛游侠 帖子：150 积分：735 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 10:53:14 		求助：连续合约不同K线周期价格不同  发帖心情 Post By：2012/7/15 23:04:41    Post IP：180.175.21.90[显示全部帖子]

以豆粕连续合约为例：

      日期          K线周期   当日收盘价

2008-12-02      日K线        2243

2008-12-03      日K线        2232

2008-12-04      日K线        2214

2008-12-05      日K线        2135

 

      日期          K线周期   当日收盘价

2008-12-02      5分钟       2243

2008-12-03      5分钟       2577

2008-12-04      5分钟       2582

2008-12-05      5分钟       2135

 

08年12月3日和4日。日K线数据和以5分钟为基础数据计算得来的5、10、15、30、1小时、多小时等数据的开盘价、收盘价、最高价、最低价均不相同。

 

又比如，2009年6月15日的数据，日K线无跳空缺口，以5分钟为基础计算的各级别K线，当天开盘跳空缺口达到—8.01%，超过涨跌停板幅度。

 

同样的问题，在历史上出现了多次。

 

主力合约换月时，日K线因换月造成的跳空缺口可通过除权去掉，但是上述问题存在的跳空缺口，请问应该如何处理？

 

 

 

 
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等级：论坛游侠 帖子：150 积分：735 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 10:53:14 		如何在连续合约上标注或知道主力合约换月时连续合约所在K线位置  发帖心情 Post By：2012/7/16 12:42:58    Post IP：180.175.21.90[显示全部帖子]

我所提的问题，并非楼主所说的原因。请楼主打开豆粕连续具体看看就知道了，这不是单笔价格造成的，而是整个K线形态的不同。豆粕2008年12月3日和4日5分钟K线这两天的价格跟日K线这两天的价格没有一笔是相同的。

可能造成这种现象的原因是：日K线和5分钟K线连续的计算方法不同，比如日K线是根据某一合约连续3天成交量为主力，而5分钟K线可能是根据某一合约当日成交量最大，造成连续所对应的主力合约不同造成的。

当然我并不知道金字塔5分钟K线连续和日K线的计算原理，这个要问你们自己。

[此贴子已经被作者于2012-7-16 12:45:18编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：150 积分：735 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 10:53:14 		  发帖心情 Post By：2012/7/17 11:35:05    Post IP：114.89.236.119[显示全部帖子]

豆粕连续合约

      日期             周期            当天开盘价     当天收盘价 

2009-06-04        日K线             3150            3164

2009-06-05        日K线             3070            3047

2009-06-08        日K线             3048            3014

2009-06-09        日K线             3032            3000 

2009-06-10        日K线             3027            2961

2009-06-11        日K线             2977            2959

2009-06-12        日K线             2990            2914

2009-06-15        日K线             2903            2917

 

      日期             周期            当天开盘价     当天收盘价

2009-06-04     5分钟K线等        3150            3164

2009-06-05     5分钟K线等        3220            3240

2009-06-08     5分钟K线等        3253            3227

2009-06-09     5分钟K线等        3260            3258

2009-06-10     5分钟K线等        3280            3223

2009-06-11     5分钟K线等        3239            3236

2009-06-12     5分钟K线等        3272            3185

2009-06-15     5分钟K线等        2903            2917

[此贴子已经被作者于2012-7-17 11:37:27编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：150 积分：735 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 10:53:14 		  发帖心情 Post By：2012/7/18 11:41:51    Post IP：114.89.236.50[显示全部帖子]

大前天（2012年7月13日星期五）豆粕1301合约的成交量是4066192手，比豆粕1305合约2405346多出1660846手。

 

前天（2012年7月16日星期一）豆粕1301因为封涨停导致当天成交量只有1358656手，比豆粕1305合约1785922少了427266手。

 

昨天（2012年7月17日星期二）豆粕1301合约的成交量是5107070手，比豆粕1305合约2452156多出2654914手，多出一倍不止。

 

就因为前天豆粕1301封死在涨停板，成交量比豆粕1305合约少，结果昨天豆粕连续合约就由原来的1301合约换成了1305合约，而昨天豆粕1305合约的成交量不到豆粕1301合约的一半！

 

今天豆粕连续合约依旧是1305合约，早盘的成交量不到180万，而1301合约已经超过了300万。

 

这是什么情况？
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1楼和4楼的问题，没人回复么？
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