vba数学函数 - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 高级功能研发区 → vba数学函数

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

共有4998人关注过本帖树形打印复制链接主题：vba数学函数

zero

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：144 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/29 1:47:53

vba数学函数 发帖心情

Post By：2017/3/15 9:43:33 [显示全部帖子]

请问用vba编程计算两个商品相关性要怎么做？在vba编程信息里没有找到相关函数是不是要自己定义还是可以调用金字塔函数？

zero

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：144 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/29 1:47:53

Post By：2017/3/16 10:54:01 [显示全部帖子]

Sub TLStart1()

call marketdata.RegReportNotify("P05","DQ")

call marketdata.RegReportNotify("Y05","DQ")

End Sub

Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)

Set Report1 = marketdata.GetReportData("P05","DQ")

Set Report2 = marketdata.GetReportData("Y05","DQ")

Set histroydata1 = MarketData.GetHistoryData("P05","DQ",0)

Set histroydata2 = MarketData.GetHistoryData("Y05","DQ",0)

Dim data

Set data = CreateObject("Stock.Array")

For i =0 to 149

data.AddBack(histroydata1.Close(histroydata1.count-i))

if data.count>150 then

ata.removeat(0)

end if

Dim data1

Set data1 = CreateObject("Stock.Array")

For i =0 to 149

data1.AddBack(histroydata2.Close(histroydata2.count-i))

if data1.count>150 then

data1.removeat(0)

end if

'相关性计算

corr = data.releate(data1)

application.MsgOut Cdate(time)& ",相关性:" & corr

Set d1 = nothing '释放对象

Set d2 = nothing

End Sub

请问为什么输出的相关性数值都是1呢？是不是这么计算是错误的

zero

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：144 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/29 1:47:53

Post By：2017/3/16 11:03:56 [显示全部帖子]

明白了，还有一个问题，就是数组元素如何监控？用application.msgout data(0)输出显示对象不支持

zero

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：144 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/29 1:47:53

Post By：2017/3/16 13:39:26 [显示全部帖子]

Sub TLStart1()

call marketdata.RegReportNotify("P05","DQ")

call marketdata.RegReportNotify("Y05","DQ")

End Sub

Sub TLStart1()

call marketdata.RegReportNotify("P05","DQ")

call marketdata.RegReportNotify("Y05","DQ")

End Sub

Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)

Set Report1 = marketdata.GetReportData("P05","DQ")

Set Report2 = marketdata.GetReportData("Y05","DQ")

marketdata.HistoryDataMode=1'不同品种为独立的缓冲区

Set histroydata1 = MarketData.GetHistoryData("P05","DQ",0)

Set histroydata2 = MarketData.GetHistoryData("Y05","DQ",0)

Dim data

Set data = CreateObject("Stock.Array")

For i =0 to 149

data.AddBack(histroydata1.Close(histroydata1.count-i))

if data.count>150 then

data.removeat(0)

end if

Dim data1

Set data1 = CreateObject("Stock.Array")

For i =0 to 149

data1.AddBack(histroydata2.Close(histroydata2.count-i))

if data1.count>150 then

data1.removeat(0)

end if

marketdata.DestroyHistoryData'清理缓冲区

'相关性计算

corr = data.releate(data1)

cc = data.getat(1)

application.MsgOut Cdate(time)& ",相关性:" & corr & ",data(1):" & cc & ",data1(1):" & data1.getat(1)

Set d1 = nothing '释放对象

Set d2 = nothing

End Sub

为什么根据您的建议改完之后相关性计算还是错误的呢？
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：cm8viux`4l`z)x5o0l97uw.png

zero

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：144 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/29 1:47:53

Post By：2017/3/16 14:58:29 [显示全部帖子]

1.输出数组data三个元素发现返回的数值没有错误

相关性:RELATE(C1,C2,CORR_len);

这是用pel语言写的，然后输出到TXT文档。数据已经补充完整，得到的数值是0.7左右

2.请问VB是否有类似pel语言的ref函数可以回溯前值，不然很多计算的东西需要保存的时候不是要创建多个数组？还有，可否直接调用在金字塔图表计算的公式数值或者Excel的数据

3.cross语句在VB里面有什么比较简单的判断方法？

zero

小大 6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：144 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/29 1:47:53

Post By：2017/3/17 9:19:53 [显示全部帖子]

我要对两个商品价差计算历史波动率，是自己定义函数还是在过程里直接计算？希望老师给写个范例参考一下用for的话怎么写

公式：

1.对数收益率=ln（价差/ref（价差，len））

2.对数收益率标准差=stdp（对数收益率,len）

3.历史波动率=对数收益率标准差*sqrt(len)

zero

小大 7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：144 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/29 1:47:53

Post By：2017/3/17 11:37:20 [显示全部帖子]

Dim jc_arr

Set jc_arr = CreateObject("Stock.Array")

For i = 2 to 301

jc_arr.AddBack(histroydata1.close(histroydata1.count-i)-histroydata2.close(histroydata2.count-i))

if data1.count>301 then

data1.removeat(0)

end if

dim duishushouyi

Set duishushouyi = CreateObject("Stock.Array")

for i=0 to 149

duishushouyi.AddBack (jc_arr.getat(i)/jc_arr.getat(i+150))

if duishushouyi.count>150 then

duishushouyi.removeat(0)

end if

std_duishushouyi = duishushouyi.stdp

application.MsgOut std_duishushouyi*sqr(150) '历史波动率

这是早上自己写的历史波动率，但是与用pel语言相比后面小数点会有差别不只是什么原因

还有老师说的解决多个数组定义问题用for解决是什么样的，在统计指标较多的策略里面需要记录较多的计算数据需要定义太多数组是在太麻烦，可否调用我用pel编写好的指标

下一主题 >> << 上一主题

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 00.03906 秒, 6 次数据查询

主题：vba数学函数