主题：次日成交的问题

1.确认下你的交易周期是不是日线。你这种情况只有非常小周期的时候 结合代码你的代码逻辑才会出现反复下单的现象。

传图：

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再进一步说明下：

1.重复，反复下单那个 可能是周期问题，日线不会的。除非你手动清空了下单记录。

2.开启立刻触发信号下单。这个是正常的。这个下单是根据上一个K的信号判断的。但是这个只在第一次开启程序化时候触发，第一次开启程序化的时候会判断上一个K是否满足信号。 如果满足会下单的。  这样的设计有个好处，我们假设昨天有了下单信号，但是中间程序化没开或者暂停了，今天重新开启了，就可以把昨天的信号对应的单子补上。 这样保证了策略执行的连贯性。否则的话，我停止程序化了 前面的信号就丢失了。

重复下单有一种可能：

如果你中间改了代码，但是没有在后台重新选择一下指标。这时候内存里的指标可能还是之前的。它没有加载上修改后的代码。

你现在可以试下前面的代码下单。看下是不是还有一次下四单。

 1.没区别了。 是最终判断结果没区别了，和机制没关系，用的都是走完K的机制。这2个只是逻辑过程不一样。因为你这2个都是每个K恒满足下单条件。带ref那个可能在第一个K上有差异，因为第一个K位置 是ref调用不到前面的值了。

 2.会计算不出结果的。必须满足实际K线至少2000个才行。如果有多少算多少，那么出了问题 都可能察觉不到。