[求助]交易系统不会编写 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);

手数:=1;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件 ,holding,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,holding,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件 and holding=0,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件 and holding=0,手数,MARKET);

//多头止盈
IF (C-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
多止盈:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

//多头止损
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
多止损:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

//空头止盈
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
空止盈:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END

//空头止损
IF (c-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
空止损:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//20周期平仓
if ENTERBARS=19 and holding<>0 then
begin
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
SELL(1,HOLDING,MARKET);
end

我上面代码是有反手的。不一定是止盈止损到的平仓，有的是反手的。如果你不要反手，那就要调整下代码了。

[此贴子已经被作者于2019/11/15 11:28:15编辑过]

MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);

手数:=1;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件

开多:BUY(开多平空条件 and holding=0,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件 and holding=0,手数,MARKET);

//多头止盈
IF (C-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
多止盈:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

//多头止损
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
多止损:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

////空头止盈
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
空止盈:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END

//空头止损
IF (c-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
空止损:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//20周期平仓
if ENTERBARS=19 and holding<>0 then
begin
SELL(1,HOLDING,MARKET);
end

你直接加载到图表上看下。止盈止损的平仓都是有标识的。

你把策略放图上去，看一下止损止盈位置的收盘价。止盈止损都是按照c写出来的。我开仓K是100点，下一个K是80点，那我肯定也就止损了，总不能因为中间没有95这个点，就不止损了吧。所以这其实就是个价格连续性问题。

先说明下回测中存在的一些无法规避的问题之后再处理代码问题。

1.止盈止损的判断问题。只能根据开高低收四个价格进行判断。所以判断上其实是一个大于等于的条件。比如5%止盈止损，我采用L或者C作为多头止损条件，那么有可能这2个价格计算的止损早就超过5%了. 可能已经10%或者更多了，这个无法规避，但是通常小周期会更精确，因为在一个较短时间内价格的差异可能会小点，不过也只是可能小点。

代码上我按照我的惯例写的C，是因为c在实际交易时候代表着最新价。你如果是一个大周期，你用L或者H，就有一个问题，如果你开始交易之前这个K的L或者H已经出来了，你可能开仓立马就平仓了。这是个人选择，我只是说明下情况。你可以改用L或者H都行，用H或者l在回测上会表现的更好。用C的话，在实际交易时候可能更符合情况点。或者这样你回测和交易用2套代码。

2.市价的问题。市价在回测上也是无法体现出来的。

如果用的是market市价成交，回测上那么其实是用的满足信号条件的次根K的O作为替代的（不同指令会有不同表现）。所以这个也是导致那个盈亏率计算和需求思路偏差较大的原因之一。解决办法只能把回测中的下单指令调整成限价，且价格按照止损止盈的价格设置。这样回测上效果会更好，但是作为牺牲就是实际交易时候就只会限价发单了。

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