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主题:换月风险

帅哥哟,离线,有人找我吗?
保罗1122
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换月风险  发帖心情 Post By:2020/7/31 14:02:58    Post IP:101.88.135.202[显示全部帖子]

使用主连合约进行程序化交易,换月时如果还持有原主力合约,与不换月相比,可能增加哪些风险?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
保罗1122
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  发帖心情 Post By:2020/7/31 15:07:37    Post IP:101.88.135.202[显示全部帖子]

按照主连合约测试推导出的模型,为了与模型回测的做法一摸一样,实际交易时,到了换月那天应该怎么操作?


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