主题：程序化交易测试与实盘的一致性问题

条件下的limitr可靠性好些。
可以设定指定价，但设定指定价非常艺术，要非常小心，否则可能是自欺欺人。
符合实际，实盘能做到是设定指定价的基本要求。

资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);
spk:=L<ref（LLV(L,5),1);

BUY(bpk and HOLDING=0,1,limitr,max(O,REF(HHV(H,5),1))+3*mindiff);
SELL(spk and HOLDING>0,0,limitr,min(O,ref（LLV(L,5),1))-3*mindiff);

遇到上跳空，满足条件按开盘价+3*mindiff
或下跳空，满足条件按开盘价-3*mindiff
对于活跃品种，如胶等，可能实盘更好
但对于股指等较飘的，可能实盘更差