主题：[求助]后台如何做单品种多策略？

有人可以在单品种上搞6个策略...

如果用后台肯定实现不了~持仓会冲突

 

我现在要实现在股指上做日内跟跨期套利

如何实现持仓不冲突？

 

比如：

我日内交易的单子与跨期的单子混淆了~比如tholding=0 and bk0则开仓~

如果有套利头寸的话~tholding=0就不成立了

tbuyholdingex也没用~系统1跟系统2那个有单哪个没单都分不清~

到头来单品种多策略还得靠图表..

请明示如何用后台的虚拟持仓来指定真实下单？

假设两个系统~一个股指日内交易系统

一个股指跨期交易系统

都涉及到当月合约..

如何判断哪个持仓是日内系统的

哪个是跨期系统的~

当然可以可以通过远月持仓判断套利头寸后算出日内系统的持仓

但是~这个日内系统有个现价止损条件~

需要tenterprice返回日内持仓的开仓价格...

混合系统后这块持仓与开仓价格开仓历时等函数都需要自己重新换算重新写...

省事的办法~图表与后台混合...后台起辅助作用...

我的图表交易系统是逐周期模式运行的~

我在后台里面引用图表系统的持仓经常会出现错误~

比如下面这个

hold:=stkindi(stock1,'key_v6.持仓',0,1);

我随意新建个指标输出没任何问题~

但是到了后台一但包含tbuy等交易函数后

这个hold输出经常等于0（曾经运行正常过一次后来又不行了）...

我还不说其他条件~

后台几乎没法使用图表的虚拟持仓...

经常出错~我调试了很多天找不到出错的原因..

希望版主帮忙看看为啥后台策略引用图表的虚拟持仓时会经常性出错呢？