这是一个非常简单的交易方法，他揭示了期货交易的真低：顺势而为，有错必纠。

交易原理：阳线开多仓，阴线开空仓。

参数：止损点数：8

此主题相关图片如下：qq截图20120620144049.png

（3分钟周期，没有考虑交易滑点，手续费0.05%%）

代码如下：

//股指期货自动交易程序
//编制：
//日期：2012年6月20日

{
//加密及期限
有效期:1121230,linethick0;
账号:11111,linethick0;
qq1:=strtonum(taccount( 1));
if qq1<>账号 or date>=有效期 or datatype<>18 then exit;
}
if datatype<>17 then exit;

//交易控制变量
variable:a1=0;
variable:a2=0;

//交易手数：
tn:=1;

//持续下单次数
cx:=1;

//提前下单量（秒）
xd:=3;

//交易时间区间
p1:=time>091500 and time<=150000;
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:time0-timetot0(p2)linethick0;

//
r1:=barslast(date<>ref(date,1));
r2:=ref(o,r1);

if c>o and p1 and p3<=xd then
 begin
 buy(holding=0,tn,thisclose);
 end
if c<o and p1 and p3<=xd then
 begin
 buyshort(holding=0,tn,thisclose);
 end
 

//止损
r20:=enterbars+1;
r21:=ref(hhv(c,r20),1);
r22:=ref(llv(c,r20),1);
r23:=8;
if holding>0 and r21-l>r23 and r20>1 and p3<=xd then
 begin
 sell(1,tn,thisclose);
 end
if holding<0 and h-r22>r23 and r20>1 and p3<=xd then
 begin
 sellshort(1,tn,thisclose);
 end

//收盘前清仓
r50:=abs(holding);
if p2>150800 then
 begin
 sellshort(holding<0,r50,limitr,c);
 sell(holding>0,r50,limitr,c);
 end
 
持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;
日盈亏:asset-ref(asset,r1),noaxis,colorred,linethick0;

//状态1:a1,linethick0,colorwhite;
//状态2:a2,linethick0,colorwhite;

有很多方法解决滑点的问题。

真心求指教！！

指教谈不上，我可以说说我的作法;

1.对于一根k线走完的交易策略，我通常采用提前下单的方法，我曾连续3个月统计过实际成交价和k线收盘价的差，结果表明不仅没有滑点，而且还把手续费给弄出来了。对这种方法一定要注意信号消失的问题，所以建议使用H,L做判断，使用CLOSE做交易。当然也有人不承认这个结果，认为CLOSE是一个变量，由于你的参与这个CLOSE已经发生了变化，对于大资金这是肯定的，而对于交易手数不多的话可以不考虑这个影响问题。

2.对于突破交易策略，如果不注意的话滑点会很大，在快要突破时，将市场分为趋势市场和震荡市场，趋势市场离突破点还有0.6个点就下单，如果是震荡市场，则在突破后，向有利方向价0.4个点（比如，做多突破，突破点是2651点，则下单2650.6买入）。这种方法你的策略一定要有很好的容错能力。如果下错单就必须改正，那么这种方法就不可取。

学习了

类似的方法估计这里很多人都尝试过。

不过确实都有一个共同点，就是今年春节后相当不理想。

难道市场智能的反作用了？