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---- 【趋势策略】Pivot Point日内交易策略 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=181724)
-- 发布时间：2020/8/14 14:49:54
-- 【趋势策略】Pivot Point日内交易策略
枢轴点(PIVOT PONITS)交易方法是一种经典的交易策略。PIVOT POINTS是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。市场行情将围绕基准点，在第一、二、三支撑和阻力区间内波动，基准点是市场行情波动的一个轴心。
本例中采用典型枢轴点计算方式来计算支撑、阻力点，其他的计算方式有：伍迪枢轴点、卡玛利亚枢轴点、斐波那契枢轴点等。
一、交易思路
1、根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。
2、追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
A、当日内最高价超过阻力位2后，盘中价格出现回落，且进一步跌破阻力位1构成的支撑线时，采取反转，即在该点位(反手开仓)做空
B、当日内最低价低于支撑位2后，盘中价格出现反弹，且进一步超过支撑位1构成的阻力线时，采取反转，即在该点位(反手开仓)做多。
C、在空仓的情况下，如果盘中价格超过阻力位3时，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多。
D、在空仓的情况下，如果盘中价格跌破支撑为3时，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。
二、金字塔策略源码
//该策略适用图表程序化交易
//该策略适用分钟周期
INPUT:SS(1,1,100,1);
//中间变量
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
REF_H:=CALLSTOCK(\'\',VTHIGH,6,-1); //取昨日最高价
REF_L:=CALLSTOCK(\'\',VTLOW,6,-1); //取昨日最低价
REF_C:=CALLSTOCK(\'\',VTCLOSE,6,-1); //取昨日收盘价
DAY_H:=HHV(H,N+1); //取当天的最高价
DAY_L:=HHV(L,N+1); //取当天的最低价
PIVOT:=(REF_H+REF_L+REF_C)/3; //枢轴点
R3:=REF_H+2*(PIVOT-REF_L); //阻力位3
R2:=PIVOT+(REF_H-REF_L); //阻力位2
R1:=2*PIVOT-REF_L; //阻力位1
S1:=2*PIVOT-REF_H; //支撑位1
S2:=PIVOT-(REF_H-REF_L); //支撑位2
S3:=REF_L-2*(REF_H-PIVOT); //支撑位3
//开平仓条件
KCKD:=HOLDING=0 AND C>R3;
KCKK:=HOLDING=0 AND C<S3;
PKKD:=HOLDING<0 AND DAY_L<R1 AND C>R2;
PDKK:=HOLDING>0 AND DAY_H>S1 AND C<S2;
//交易系统
空仓开多:BUY(KCKD,SS,MARKETR);
空仓开空:BUYSHORT(KCKK,SS,MARKETR);
IF PKKD THEN BEGIN
平空:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKETR);
反手开多:BUY(1,SS,MARKETR);
END
IF PDKK THEN BEGIN
平多:SELL(1,HOLDING,MARKETR);
反手开空:BUYSHORT(1,SS,MARKETR);
END
IF (ISLASTBAR AND T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60)<=DYNAINFO(207)) OR (TIME=CLOSETIME(0) AND NOT(ISLASTBAR)) THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET); //提前1分钟清仓
END
三、策略回测
回测对象：黄金连续合约
回测周期：5分钟周期
回测时段：2020.2-至今
回测初始资金：10W
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四、总结
没有一个技术指标是完美的，枢轴点也不例外。所以，在使用时请配合其他技术指标使用，这样才能确定其准确性。