| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 交易策略发布专区 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=10) ---- [讨论]研究几个范例策略发现了相同的错误 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=54410) |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/7/29 21:32:36 -- [讨论]研究几个范例策略发现了相同的错误 好几个范例都可能有类似的错误，这里举两个例子： 1、《超级日内组合》 代码中的： 10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE 是错误的，在日内用ref(X,1)获得的是上一根K线的均值，而不是昨日的均值，在日内调用日线均值，或许得单独写一个指标，然后用stkindi来跨周期调用日线，求得指标值才行。当然也可以用笨办法（我经常用），例如： 10日平均开收盘区间:=(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-1)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-1))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-2)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-2))
2、著名的公开策略：【日内策略】Dual Thrust 几乎是相同的问题，其中的： HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
求出的也不是N日的最X价，而是N周期内的最X价，事实上这里的周期并不是日线，所以N周期也就不等于N日了，和第一个问题一样，作者似乎写着写着就忘记了公式是运行在日内周期的了
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| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2013/7/31 17:15:04 -- 感谢建议 |
| -- 作者：xiaokang1213 -- 发布时间：2013/8/2 11:16:41 -- 受教了 |
| -- 作者：自下而上 -- 发布时间：2013/8/2 14:04:30 -- 那为什莫金字塔人员不做一下修正呢？ |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2013/8/2 20:06:04 -- 他们忙啊 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/8/5 11:21:45 -- 人总会犯错，程序是人编的，某条语句用错了很正常， 特别像这种，是逻辑上的错误，而不是语法上的错误，所以不容易发现 现在发现了，相信后续的版本中会修正过来 |
| -- 作者：zfxiao -- 发布时间：2013/8/10 21:28:22 -- 作为一个号称权威软件犯这么低级错误确实不应该 还望修正 |
| -- 作者：zfxiao -- 发布时间：2013/8/10 21:29:02 -- 特别是布林强盗 错误也有 |
| -- 作者：bdggl -- 发布时间：2013/8/15 17:34:09 -- 交易正常否？ |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/8/16 9:58:20 -- 能正常交易，但交易逻辑错误啊 |