以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
--  策略编写求助区  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=11)
----  [求助]请教老师编一个ATR的移动止盈止损策略  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=12480)
--  作者：QV008
--  发布时间：2012/6/18 23:15:39
--  稳赢股指1分钟寻资金合作

思路如下：

 

1、如开多仓，假设已经实现1倍ATR的浮动盈利,则以3天内的最低价加上0.05倍的10日ATR，作为初始止损；

2、开仓第二天，则以3天内的最低价加上0.05*2即0.1倍的10日ATR，作为次日的止损，每持仓多一日，则递增0.05倍的ATR;比如到了第10天，止损已经变成过去3天的最低价加上0.05*10=0.5倍ATR

 

3、如开空单，跟多单思路相反

 

多谢！！

[此贴子已经被作者于2012-6-18 23:21:52编辑过]
--  作者：QV008
--  发布时间：2012/6/18 23:18:22
--  
可能要设全局变量，我始终对全局变量的用法很晕！
--  作者：rushtaotao
--  发布时间：2012/6/19 9:27:45
--  

//仅供参考

input:M(10,1,300,30);
TR1 : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR1,m);
variable:atr1=atr,date1=0;
long:all(c<o,2);
stopprice:hhv(STKINDI(\'\' ,\'atr.atr\' ,0 ,6 ),3);
if long and holding=0 then
begin
   buy(1,1,market);
   atr1:=atr;
   date1:=date;
end
if holding>0 and atr>atr1*2 then sell(1,0,limit,0.05*datediff(date1,date)*stopprice);


 
--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/6/19 9:59:09
--  
atr 海龟交易法则？
参考软件自带的海龟交易法则
--  作者：QV008
--  发布时间：2012/6/19 23:45:11
--  
以下是引用rushtaotao在2012-6-19 9:27:45的发言：

//仅供参考

input:M(10,1,300,30);
TR1 : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR1,m);
variable:atr1=atr,date1=0;
long:all(c<o,2);
stopprice:hhv(STKINDI(\'\' ,\'atr.atr\' ,0 ,6 ),3);
if long and holding=0 then
begin
   buy(1,1,market);
   atr1:=atr;
   date1:=date;
end
if holding>0 and atr>atr1*2 then sell(1,0,limit,0.05*datediff(date1,date)*stopprice);


 
--  作者：QV008
--  发布时间：2012/6/19 23:58:40
--  

对不起，也许我表达不是很清楚，以致于不好写程序

 

我重新表述一遍：

 

1、多头开仓，硬止损可以通过软件自带的设置一个百分比（如1%），再假设同时经历若干交易日后，浮动收益达到了1倍的ATR（例如10日ATR),这时才开始设置移动止损；

2、这时参照过去3日的最低点，在最低点上加上N*0.05*10日ATR,N为开仓历时天数，主图上画出移动止损线；

3、考虑到移动止损线只能是不断向上，所以，若价格未创新高，则移动止损线走平不动，创出新高后，在上次位置，向上加N1*0.05*10日ATR,N1为上次止损线走平开始，到再创新高所历时交易日（并非开仓点算起）；

4、画止损线是为了将来调整参数所用，所以请画出。

 

有点复杂，有点像海龟法则但不完全像，海龟法则里面也很多繁琐的加仓手法我还没看懂公式

 

再次多谢！！
--  作者：QV008
--  发布时间：2012/6/20 21:26:04
--  
顶一下，多谢！！
--  作者：QV008
--  发布时间：2012/6/27 22:27:32
--  
再顶一下，多谢！！ ！