//中间变量

input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,2,0.1),k2(0.7,0.1,2,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);

CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);

昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);

昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);

开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价

HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价

LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价

LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价

浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 

上轨:开盘价+k1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;

t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;

手数:=ss;

//交易条件

开多条件:=c>上轨 and holding=0;

开空条件:=c<下轨 and holding=0;

//交易系统

开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,limitr,c);

开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,limitr,c);

收盘平多:sell(t2,手数,limitr,c);

收盘平空:sellshort(t2,手数,limitr,c);

模型是论坛上的日内模型，求老师帮忙改为隔日的。辛苦了！谢谢老师。

有一种情况：多单开仓后为例子：价格跌破上轨不用管。只有跌破下轨才反手。空头反之。谢谢老师了，感恩！！