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----  求助阿火版主帮写个日内系统  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=9188)
--  作者：狼啊狼
--  发布时间：2011/11/30 14:11:30
--  求助阿火版主帮写个日内系统
条件如下： 1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单，止损用ATR(ATR根据最近两月平均振幅计算，ATR也帮忙弄一下)；上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可 还有一个模式; 条件如下： 1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单,上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，第一个信号是多单，后来下跌低于前30分钟的最低价就反手开空单，其余空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可 谢谢版主好人一生平安！
--  作者：26327756l
--  发布时间：2011/11/30 14:19:33
--  
问题正在解决中
--  作者：26327756l
--  发布时间：2011/11/30 15:12:32
--  

1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单,上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，第一个信号是多单，后来下跌低于前30分钟的最低价就反手开空单，其余空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可

variable:fk=0,ff=-1;
bh:HHVBARS(h ,30 ),linethick0;
if time>093000 then
begin
   if c>ref(hhv(h,30),1) then
   begin
     sellshort(holding<0,0,market);
     buy(holding=0,10,market);
     fk:=c;
     ff:=0;
   end
   if close<ref(llv(l,30),1) then
   begin
     sell(holding>0,0,market);
     buyshort(holding,10,market);
     fk:=c;
     ff:=3;
   end
  
   if ff=0 and c-fk>=50*mindiff then
   begin
     sell(holding>0,30%,market);
     ff:=1;
   end
   if ff=1 and c-fk>=100*mindiff then
   begin
     sell(holding>0,30%,market);
     ff:=-1;
   end
   if ff=3 and fk-c>=50*mindiff then
      begin
        sellshort(holding<0,30%,market);
        ff:=4;
      end
   if ff=4 and fk-c>=100*mindiff then
      begin
        sellshort(holding<0,30%,market);
        ff:=-1;
      end
   //if CLOSE>DYNAINFO( 54) then sell(holding>0,0,market);
   //if close<DYNAINFO( 55) then sellshort(holding<0,0,market);
   if time>=145900 then
   begin
    sell(holding>0,0,market);
    sellshort(holding<0,0,market);
   end

end

[此贴子已经被作者于2011-11-30 15:19:36编辑过]
--  作者：狼啊狼
--  发布时间：2011/11/30 15:30:39
--  还有这个条件呢
条件如下： 1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单，止损用ATR(ATR根据最近两月平均振幅计算，ATR也帮忙弄一下)；上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可
--  作者：狼啊狼
--  发布时间：2011/11/30 15:35:03
--  
以下是引用26327756l在2011-11-30 15:12:32的发言：

1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单,上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，第一个信号是多单，后来下跌低于前30分钟的最低价就反手开空单，其余空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可

variable:fk=0,ff=-1;
bh:HHVBARS(h ,30 ),linethick0;
if time>093000 then
begin
   if c>ref(hhv(h,30),1) then
   begin
     sellshort(holding<0,0,market);
     buy(holding=0,10,market);
     fk:=c;
     ff:=0;
   end
   if close<ref(llv(l,30),1) then
   begin
     sell(holding>0,0,market);
     buyshort(holding,10,market);
     fk:=c;
     ff:=3;
   end
  
   if ff=0 and c-fk>=50*mindiff then
   begin
     sell(holding>0,30%,market);
     ff:=1;
   end
   if ff=1 and c-fk>=100*mindiff then
   begin
     sell(holding>0,30%,market);
     ff:=-1;
   end
   if ff=3 and fk-c>=50*mindiff then
      begin
        sellshort(holding<0,30%,market);
        ff:=4;
      end
   if ff=4 and fk-c>=100*mindiff then
      begin
        sellshort(holding<0,30%,market);
        ff:=-1;
      end
   //if CLOSE>DYNAINFO( 54) then sell(holding>0,0,market);
   //if close<DYNAINFO( 55) then sellshort(holding<0,0,market);
   if time>=145900 then
   begin
    sell(holding>0,0,market);
    sellshort(holding<0,0,market);
   end

end

[此贴子已经被作者于2011-11-30 15:19:36编辑过]
还有这个条件，呵呵，条件如下： 1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单，止损用ATR(ATR根据最近两月平均振幅计算，ATR也帮忙弄一下)；上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可


--  作者：26327756l
--  发布时间：2011/11/30 16:00:36
--  
关于ATR 的止损条件请说明确。
--  作者：狼啊狼
--  发布时间：2011/11/30 16:06:16
--  
ATR根据最近两月平均振幅计算
--  作者：狼啊狼
--  发布时间：2011/11/30 16:07:50
--  
以下是引用26327756l在2011-11-30 16:00:36的发言：
关于ATR 的止损条件请说明确。

ATR根据最近两月平均振幅计算
--  作者：26327756l
--  发布时间：2011/11/30 16:13:39
--  

ATR根据最近两月平均振幅怎么计算？

请指明一下。大于ATR就平多 小于就平空

[此贴子已经被作者于2011-11-30 16:16:33编辑过]
--  作者：狼啊狼
--  发布时间：2011/11/30 16:21:11
--  
以下是引用26327756l在2011-11-30 16:13:39的发言：

怎么计算？

请指明一下。

[此贴子已经被作者于2011-11-30 16:16:33编辑过]

ATR=最近两月日K平均振幅,并非“大于ATR就平多 小于就平空”，止损价=进场价-ATR