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--  作者:geniusrock
--  发布时间:2016/7/12 15:55:10
--  [求助]

麻烦问下:

 

附件里的图是我添加的一个日内策略,为何13年以前的信号都没有了?

 

而且更大的问题是,我公式测评这个策略,数据补充了大约14支股票的5分钟数据,从2010/1/1到现在,测评结果一半股票没有收益(没有信号,什么都没有)。但是我打开没有信号的股票的图标,一开始还是没有信号,但是我关闭公式再添加公式,信号就有了,接着我再做了次公式测评,这只我打开过的股票就有了收益,其他没有打开的股票依然没有。这是什么情况?

 


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--  作者:geniusrock
--  发布时间:2016/7/12 15:58:43
--  

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--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/7/12 16:01:05
--  

你把你的策略加载到14个股票上看看有信号没.

关于13年之前没有信号,你看下你策略中是不是有时间函数做限制,方便的话贴出你的策略看下


--  作者:geniusrock
--  发布时间:2016/7/12 16:07:46
--  

不是所有的股票都没有13年以前的信号。请参考附件。

 

INPUT:N2(-0.02,-0.1,-0.01,0.005),N1(0.02,0.01,0.1,0.005);


TodayO:=VALUEWHEN(TODAYBAR=1,O);
TodayH:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0);
TodayL:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0);
T1:=TIME>090000 AND TIME<145500;
T2:=TIME>=145500;
手数:=1000;
//交易条件
开多条件:=(TodayH-TodayO)/TodayO>=N1;
开空条件:=(TodayL-TodayO)/TodayO<=N2;
 
//交易系统
收盘平多:SELL(T2 AND HOLDING>0,手数,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2 AND HOLDING<0,手数,MARKET);
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND HOLDING=0,手数,MARKET);


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--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/7/12 17:19:24
--  
贴出你测试的交易明细看下
--  作者:geniusrock
--  发布时间:2016/7/13 9:17:15
--  
贴了两只股票的明细(王府井和中国中期),回测是2010年到现在。照理这几年这两只股票都应该有数据,但是回测的信号在某个时间点之前都没有。这不是特例。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:微信截图_20160713091310.png
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--  作者:geniusrock
--  发布时间:2016/7/13 10:37:53
--  

基本是这样:

没有收益率的股票或者交易信号不完全覆盖2010年到现在的股票,我分别打开K线图日线,缩放让他自动补充数据到2010年,然后就有交易信号了。但是还是有两个问题:

 

1.为何我已经自动补充了2010年到现在的数据(通过工具-数据补充)。然后再打开日K线,通过缩放(方向键下)还是需要自动补充K线。而且不做图标上日K线自动补充这一步回测就没有收益信号,即使我数据已经补充了。

 

2.有些股票我再日K线图标中通过缩放还是无法补充到2010年的数据,比如比亚迪,五粮液,所以收益信号还是没有覆盖全2010年到现在。

 

麻烦问下这到底是什么情况?


--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/7/13 10:49:25
--  

你工具数据补充后,不要打开K线,在动态显示牌上右键数据--日线数据,看下是否补充到本地了


--  作者:geniusrock
--  发布时间:2016/7/13 13:43:46
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查看了,貌似没有。我找到原因了:我只补充了2010年到现在的5分钟数据而不是日数据,我本来以为有5分钟数据日数据就会自动补齐。我的策略里因为是日内的,所以需要5分钟数据;而CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)函数是不是同样需要日数据,所以就会发生之前的情况?


--  作者:pyd
--  发布时间:2016/7/13 13:53:26
--  

CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)

这个是引用当天日线周期的最高价,需要日线周期数据