| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 再次提出“market”的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=10516) |
| -- 作者：zg611029 -- 发布时间：2012/3/12 13:09:52 -- 再次提出“market”的问题 现象: 1.将buy(1,1,thisclose),buyshort(1,1,thisclose),sell(1,1,thisclose),sellshort(1,1,thisclose)中的 thisclose改为market时，交易次数将改变（变小）。 2.将buy(1,1,thisclose),buyshort(1,1,thisclose),sell(1,1,thisclose),sellshort(1,1,thisclose)中的 thisclose改为market时，交易位置发生变化（向后推）。 这样对于用实际仓位进行控制和操作的没有什么影响，而对于用虚拟仓位进行控制和操作的就会产生问题。 我现在是用limitr,c+-5来替代market。希望金字塔好好跟踪一下这个问题。 |
| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2012/3/12 13:14:05 -- thisclose只能用于历史测试，用这个参数的时候会在假设在当根K线的收盘价位置下单并成交（实际下单时是不可能的，实际下单时相当于market）， market在历史测试时和真正下单时，都是在下一根K线的开始位置下单的。
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| -- 作者：zg611029 -- 发布时间：2012/3/12 13:25:32 -- 你把这个现象提供给你们的测试工程师就行了，他们回编制测试方法去测试这个问题的，我们两个说的不是一回事（我考虑的是实际交易和图表上显示的是否统一的问题）。 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2012/3/12 13:37:14 -- 还请用户thisclose改为market，仔细看看在下单位置上的不同之处！ |
| -- 作者：zg611029 -- 发布时间：2012/3/12 14:19:59 -- 兄弟啊，说了半天我们还是没有说到一起。举例来说，10分钟周期满足了条件，在9：24：58秒发出一个单子，这时候不管是用limitr,c+5,还是用market,都会成交，假如是买入1手开仓，那么实际这根k线结束就是1手多仓。那么图表显示的就不一定是了。用limitr,c+5,这个显示的就和实际的一样。而在程序中使用了market,图表上大部分是一致的，但我现在发现了两种情况下，这根k线显示的是没有仓位，这显然不是设计的原来思想。我也知道是什么引起的这个问题，也知道怎么去解决，只是为了使金字塔更加完美才给你们提出来，你们测试一下出现的这个问题是不是你们的原设计思想，是,在说明里说清楚，不是，修改过来就行了。 |
| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2012/3/12 14:51:46 -- limitr,是在当前K线成交吧 market是在下一根K线开始成交的吧
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| -- 作者：zg611029 -- 发布时间：2012/3/12 15:03:33 -- 以下是引用董小球在2012-3-12 14:51:46的发言：
limitr,是在当前K线成交吧 market是在下一根K线开始成交的吧 可能你没有实盘操作过，在实盘中决定发单的位置和时间是由if a then 中的a决定的，而不是limitr,market,决定的（轮询）。你把这个问题告诉你们的软件工程师，他应该马上反应出造成这个问题的原因。 |
| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2012/3/12 15:13:10 -- 以下是引用董小球在2012-3-12 13:14:05的发言： 不知道是我还没理解还是 你没理解我说的thisclose只能用于历史测试，用这个参数的时候会在假设在当根K线的收盘价位置下单并成交（实际下单时是不可能的，实际下单时相当于market）， market在历史测试时和真正下单时，都是在下一根K线的开始位置下单的。
我是告诉你 在实盘情况下 你用limitr 也好 还是用market也好，下单都是下一根K线开始的时候给你触发下单的 也就是说 在实盘状态下 limitr的本周期下单功能失效了，变成跟使用limit或者market一样子了
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| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2012/3/12 15:14:54 -- 以下是引用zg611029在2012-3-12 15:03:33的发言：
实盘过程中用轮训方式在图表中，信号容易反复消失出现，容易导致真实下单跟信号不一致，慎用
可能你没有实盘操作过，在实盘中决定发单的位置和时间是由if a then 中的a决定的，而不是limitr,market,决定的（轮询）。你把这个问题告诉你们的软件工程师，他应该马上反应出造成这个问题的原因。 |
| -- 作者：zg611029 -- 发布时间：2012/3/12 15:21:44 -- 以下是引用董小球在2012-3-12 15:13:10的发言：
不知道是我还没理解还是 你没理解我说的 我是告诉你 在实盘情况下 你用limitr 也好 还是用market也好，下单都是下一根K线开始的时候给你触发下单的
也就是说 在实盘状态下 limitr的本周期下单功能失效了，变成跟使用limit或者market一样子了 你说的是一根k线走完，我说的是用轮询，这根k线满足条件下，必须在这根k线内交易完。所以不管你使用market 还是limitr让他什么时候交易就可以什么时候交易。我说了这么多你还没有明白market的问题出在哪？ |