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---- k线结束提前n秒下单对减小滑点、提高收益的实际效果如何？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=137576)
-- 发布时间：2016/8/5 10:17:12
-- k线结束提前n秒下单对减小滑点、提高收益的实际效果如何？
如题，咱们论坛里有不少高人对于期货交易的控制如火纯清，并提到采用提前n秒下单减小滑点、提高收益的效果不错。作为菜鸟的我对于由此导致信号忽闪、仓位不同步的问题还是不放心，目前还是用走完k线市价下单，但也发现下一k线下单经常遇到跳空情况，导致较大的滑点。请有经验的朋友不吝赐教。谢谢
-- 发布时间：2016/8/8 9:25:56
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1.提前下单肯定有信号消失的问题，所以必须使用“持仓同步”功能，当然持仓同步带来的损失也要计入“滑点”。
2.根据当时的走势，确定提前下单时间，或者反向加跳肯定可以改善滑点的情况（震荡时反向加跳等待成交，单向时提前下单）；
3.对于商品应该尽可能避开早9:00和晚9:00附近交易，否则滑点会很大；
4.以下是我的实盘统计，供你参考：
IF（限制以前）1个月统计0.3跳（18元）；现在不行，由于交易不活跃，什么方法都没有用。考虑到有日交易次数限制，只能是走完k线交易。
RB：-1~0之间。
这个只是对小资金而言的。
-- 发布时间：2016/8/8 9:27:57
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我最近Rb最大都tmd得滑掉10点了。。。。 以前从来都是+-2的 最近价格不爱成交，于是傻等，然后发觉脑残啊这不对头，手工搞定都+-10了
已经被伤害的没想法了！！！
-- 发布时间：2016/8/8 9:31:30
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不会吧，除非是隔日信号，否则很难程序这么大的滑点的。
-- 发布时间：2016/8/8 9:37:49
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以下是引用qwer123在2016-8-8 9:31:30的发言：
不会吧，除非是隔日信号，否则很难程序这么大的滑点的。
不会吧，除非是隔日信号，否则很难程序这么大的滑点的。
比如就目前RB1610 0915之前最大到2561我刚好在2560发出平仓，但是它那个位置就2-3秒吧，等我发单价格已经回落 （5秒轮询）
然后把一般不是要等一等呢（去年可以等） 价格再次实现于是我成交了，今年风头不对了， 直接掉到2550去了，所以手工强平2549 这不是悲剧了。
上周也遇到，上上周。。反正到月中的话我就连续遇到1月了。
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=137650
所以我发帖子在问呢。。。 11点啊，11点啊。。。我伤心的不是一点点了。
当然可能我程序写法问题我是依据 high>=xxx 这么搞得，价格到了触发，然后是5秒轮询等回报要2秒吧。。。。 T__T ，可有改善？ 我初步想是设置追单。
-- 发布时间：2016/8/8 10:14:16
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你触发价发单，5秒轮询太慢了，我是使用“高频扫描”。我这种形式的发单滑点一般就是0，极限情况出现过一次2跳。
-- 发布时间：2016/8/8 10:16:27
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再有看看你的网络延迟，RB交易非常活跃，如果网络延时大，对这种形式的发单也是不利的。我用的是天翼云8核8G的服务器，5M带宽。
-- 发布时间：2016/8/8 19:06:23
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qwer123前辈，早就拜读过您关于控制滑点的大作，可惜我一直没有实践，也对此没有体会。之前一直用次周期市价下单， 统计半年下来的滑点差不多开平各1跳了（焦炭、RB等），本来我也就认了，好在低频操作测试还能盈利。最近rb上操作各种跳空，确如您所说，我也没有限制早9点晚9点开盘时的交易，导致几十个滑点的情况都有。
-- 发布时间：2016/8/8 21:34:17
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以下是引用qwer123在2016-8-8 10:14:16的发言：
你触发价发单，5秒轮询太慢了，我是使用“高频扫描”。我这种形式的发单滑点一般就是0，极限情况出现过一次2跳。
你触发价发单，5秒轮询太慢了，我是使用“高频扫描”。我这种形式的发单滑点一般就是0，极限情况出现过一次2跳。
网络不延迟，可是我不是高频啊，30分钟级别也要高频扫描？
-- 发布时间：2016/8/8 22:36:14
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netfox兄，你用30f级别，轮训模式提前开单，基本能避免次周期开盘价跳空导致的较大滑点吧。