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-- 发布时间：2016/9/26 22:05:19
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希望有空帮解决下固定轮询的问题，下面的开仓条件一般是用于5分钟以上的，回测效果很好，但实盘无法接近我的构想，效果变得很差;
设计思路是：信号线出来以后（满足开多开空条件，比如某种CROSS），下一个K线突破前高或者前低就以市价入场（不突破则忽略该线），人盯手工是可以做到的，但模拟账户图表程序化实盘的话都是在K线走完才交易 ，实际是以下一个线的OPEN才成交；
这样，其实晚了一个关键的突破K线，所以回测的大盈利系统变成了亏损系统，我试过，如果改成信号线出来，以下一K的OPEN入场则信号过多，根据论坛老师建议，如果开仓条件加上AND c<=(REF(LOW,1) -INTPART（REF(close,1)*3/10000）REF(close,1)*3/10000)//以开空为例，实际还是在下一K的OPEN入场。
比如改成5分线，1分钟轮询该怎么做呢？
（其实我在恒指里需要1分钟线及实时的轮询）
此外，平空和平用的收盘价没有问题。
SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE);
BUY( KD and holding=0,1,LIMITR,(REF(high,1) +INTPART（REF(close,1) *3/10000)）)；
SELL(PD,0,THISCLOSE);
BUYSHORT ( KK and holding=0,1，LIMITR,(REF(LOW,1) -INTPART（REF(close,1)*3/10000）))；
-- 发布时间：2016/9/26 22:48:29
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仅仅是“程序化交易模式”里改为固定时间间隔就行吗？5分钟以上周期，30秒一间隔不知道离上面的开仓条件会差距多大？
-- 发布时间：2016/9/26 23:16:54
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比如：图表是1分钟周期，“程序化交易模式”里改为固定时间间隔为5秒，BUYSHORT ( KK and holding=0,1，LIMITR,low<=(REF(LOW,1) -INTPART（REF(close,1)*3/10000）))这样对不对，"LOW<="是多余的么？
-- 发布时间：2016/9/26 23:28:09
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加大于HIGH，小于LOW后没信号了。
-- 发布时间：2016/9/27 0:03:11
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模拟白银中：观测现持有两单在手多空各一张，图表有信号但没有平仓，THISCLOSE的问题么?这里是每5秒的一个CLOSE吧？这不是我的初衷啊。
接着另一个问题，不是开仓要求有holding=0语句么怎么又开了一个空单？共2张了
-- 发布时间：2016/9/27 0:24:29
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平仓条件是以CLOSE为必要条件的，出现了信号闪烁如图，4330左边黄色点的K线平仓了，然而信号线后面才给出。
是不是改成HIGH或 什么？
此主题相关图片如下：4330.jpg
pk:= close>止损 S1 or ( cross(close,平仓线) )or all(cross(close,平仓线),3);
此主题相关图片如下：4330.jpg-- 发布时间：2016/9/27 8:41:51
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可以改成high
另外BUYSHORT ( KK and holding=0,1，LIMITR,low<=(REF(LOW,1) -INTPART（REF(close,1)*3/10000）))
你这条语句是何意？limitr后面跟的是自己制定一个价格，您这边这个完全没明白用一个判断表达式是为了？
-- 发布时间：2016/9/27 9:09:41
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应用后图表无信号，已改；或者是不是轮询+MARTET呢？LIMITR的优价可能不成交么，但昨晚观察是平仓（CLOSE条件）没成交；比如图表1分钟K采用10秒或6秒轮询，3分钟采用30秒，诸如此类；收盘的CLOSE变成了固定时间间隔和原来走完K线矛盾了
-- 发布时间：2016/9/27 9:18:19
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首先，固定时间间隔和走完根k两种方式，你程序化检测信号的方式。如果想触发信号后立即成交就是固定时间间隔。
至于市价MARTET，是保证成交速度，但是价格不好控制，而限价LIMITR是牺牲成交时间保证成交价格。（优于你设定的价格成交）
close其实就是k线最新价。
[此贴子已经被作者于2016-9-27 9:18:28编辑过]
-- 发布时间：2016/9/27 9:52:03
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轮询模拟实测中，为什么交易状态小窗显示已成交，而持仓没有，成交明细也没有呢？