| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 夏普率的计算 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=140696) |
| -- 作者：c100010589 -- 发布时间：2016/10/11 21:31:38 -- 夏普率的计算 关于策略测试中夏普率的计算，请教两个问题： 1，系统计算夏普率，使用的无风险收益率是多少？ 2，计算出来的夏普率，和测试周期是怎样的关系？比如说，我一次性测试了三年，得到一个3的夏普率，这个是年化的还是就是3年期的？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/10/12 9:14:18 -- 1、这个具体百度下吧，无风险收益率（Risk-free rate of return）是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。属于交易环节中的一种专用术语
2、年化的，具体可以看测评说明 夏普方差 : 始测历时内资产的直线回归偏离度 ?夏普率：年化收益率/夏普方差，衡量收益的稳定性的重要参数。 |
| -- 作者：c100010589 -- 发布时间：2016/10/12 14:06:58 -- 因为无风险收益率是自己选择的，所以由此一问，不知道金字塔选的是多少值？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/10/12 14:16:29 -- 用专业测试报告 然后报告抬头有个测评选项设置 |
| -- 作者：c100010589 -- 发布时间：2016/10/13 15:07:12 -- 看到了，系统默认的是3.5%.谢谢 |