| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 模拟盘HOLDING失效？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=140700) |
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| -- 作者：施季礼茨 -- 发布时间：2016/10/11 22:09:28 -- 模拟盘HOLDING失效？ SELLSHORT(ref(PK,1),0,THISCLOSE); BUY(zxd and KD and holding=0,1,limitr,(REF(high,1) +REF(high,1)/1000))； SELL(ref(PD,1),0,THISCLOSE); BUYSHORT (zxk and KK and holding=0,1，limitr,(REF(LOW,1) -REF(high,1)/1000))； 固定一手多品种多周期框架下模拟盘在实测中，经常发现单种同方向单持仓超过两手的情况，请问这可能是什么原因？按逻辑，平仓都是全平啊，如果因为限价原因没平，（我设了短周期的追单），那么开仓不是也要检测holding=0么。 |
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/10/12 8:48:31 -- 多框架策略是相互独立的，holding是各自策略的虚拟持仓， 如果策略1的holding=1，策略2的holding=0，那么策略2的开仓条件里holding=0是成立的，会开仓的。 |
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| -- 作者：施季礼茨 -- 发布时间：2016/10/12 10:29:22 -- 我的是多框架单策略 |
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| -- 作者：施季礼茨 -- 发布时间：2016/10/12 10:34:34 -- 单策略 |
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/10/12 10:38:26 -- 多框架单策略是指n个框架加载n个策略，这n个策略是一样的策略？ 即使是这样的也是我2楼说的那种情况。 |
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| -- 作者：施季礼茨 -- 发布时间：2016/10/17 22:05:05 -- 请PYD继续关注解答：模拟盘出现漏单和不该下而下单（有holding）了——不知道断线还是什么，本来开一手多单的位置日志查没有记录，后来平仓信号出本该平多却开了一手空；而下一个多的信号又开多单，就是不认有yholding了。 怎么来优化呢？多品种能否对应到品种呢，这样子没法自动化啊。
谢谢！ |
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| -- 作者：施季礼茨 -- 发布时间：2016/10/18 12:13:17 --
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/10/18 12:36:46 -- 1，多框架多策略之间是相互独立的，你把holding值输出，和单个图表虚拟手数是一致的。 2，漏单，是用的固定轮询吗？建议用走完k比较稳定。 3，“本该平多却开了一手空”，本该平多你是怎么判断本该平多的？不能自己想当然，把开平仓条件输出到图表上看是否成立。 |
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| -- 作者：施季礼茨 -- 发布时间：2016/10/18 13:21:03 -- 每个品种开 个框架？请问标准版最多可以几个框架同时图表交易，是不是占用CPU，还是改成后台程序化（还是要等模型运行成熟）？谢谢 |
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2016/10/18 13:51:48 -- 一个框架最多能32个品种窗格。 多框架消耗计算机的资源比后台高的多，如果你对交易的品种数据多，以及需要提供效率，还是需要使用后台甚至vba处理。
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