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----  关于dt模型及模拟  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=141315)
--  作者：jj_king
--  发布时间：2016/10/19 15:12:23
--  关于dt模型及模拟
我现在用模拟跑dual thrust模型，用图表程序化交易做，有3个问题
1，收盘前无法自动平仓
语句是 
  T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
收盘平多:SELL(T2,holding,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,holding,MARKET);

NMIN默认设的是10

2，昨天夜盘螺纹上轨的划线是2500， 收盘我关掉自动交易刷新后，划线变成2476了，是什么原因？
3，收益回落10%直接平仓怎么写？当前交易收益的10%，不等收盘价，触及后直接市价平仓。

谢谢
--  作者：pyd
--  发布时间：2016/10/19 15:39:48
--  

1，CLOSETIME(0)-NMIN*100;不能这样写，

要把时间转换为秒再转换成时间，收盘前5分钟平仓的例子：m5:=(t0totime(timetot0(closetime(0))-60*5));

2，上轨代码贴下

3,收益达到多少时回落10%？

[此贴子已经被作者于2016-10-19 15:41:49编辑过]
--  作者：jj_king
--  发布时间：2016/10/20 10:06:10
--  
源码是这样的

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,1);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,1);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,1);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,1);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE 
上轨:开盘价+0.6*浮动区间;
下轨:开盘价-0.6*浮动区间;
多头止损:开盘价+0.2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0 ;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0 ;

//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,30%,limitr,close);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,30%,limitr,close);


这里说的收益是相对总资金的 还是相对开仓保证金的？
--  作者：pyd
--  发布时间：2016/10/20 10:11:50
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3楼代码很多表达的不正确，代码里没有体现收益达到多少止损的相关代码。
--  作者：jj_king
--  发布时间：2016/10/20 10:34:34
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这个是咱们系统自带的，用不了是吗？哪里需要改？
这里没有止损代码，是想让你帮忙添加一个。
--  作者：wenarm
--  发布时间：2016/10/20 10:50:12
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系统自带的代码实提供给用户学习的，你如果刚接触建议先学习基本编程然后在考虑别的。

系统自带的策略中有止损止盈的代码，你可以学习看下。
--  作者：pyd
--  发布时间：2016/10/20 10:50:53
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要把条件描述清楚才能添加，收益达到多少后回落10%止损?
--  作者：jj_king
--  发布时间：2016/10/20 11:03:42
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收益达到总资金的1%时，回落10%平仓，触发直接平，不等收盘。
--  作者：jj_king
--  发布时间：2016/10/20 11:06:40
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如果我设置了盈利30个点减仓二分之一，触发后，行情在这里反复，我可以不让它继续触发吗？  就是只执行一次减仓。
--  作者：pyd
--  发布时间：2016/10/20 13:28:56
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1，编写中

2，可以要用全局变量实现