| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [求助]请教跨周期引用的写法 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=143032) |
| -- 作者：yohooo00 -- 发布时间：2016/11/21 9:27:22 -- [求助]请教跨周期引用的写法 请问大周期引用小周期数据，可以这样写吗？ CC:=CALLSTOCK(\'\',VTCLOSE,1); 策略中大周期引用小周期数据可以进行评测吗？ [此贴子已经被作者于2016-11-21 9:27:59编辑过]
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/11/21 9:29:11 -- CC:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,1); 第一个参数不可省略，可以进行评测，测试时候是按小周期最后一根k数据 |
| -- 作者：yohooo00 -- 发布时间：2016/11/21 9:49:24 -- 以下是引用yukizzc在2016-11-21 9:29:11的发言：
CC:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,1); 第一个参数不可省略，可以进行评测，测试时候是按小周期最后一根k数据 最后一根K线数据这里不太明白。举例说，走完K线模式下，30分钟，引用5分钟数据，因为一根30分钟线，等于6根5分钟线的时间周期，是不是说评测的时候，是以第6根5分钟线数据为准计算的？如果是轮询模式下，是不是就不存在这个问题了？30分钟周期下，引用的5分钟K线数据满足条件就发单？ |
| -- 作者：yohooo00 -- 发布时间：2016/11/21 10:01:27 -- 另外请问一下，轮询模式下，限价指令下单，这种跨周期引用策略的评测结果和实盘差距大吗？ |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/11/21 10:34:40 -- 1，是第6根5分钟的数据为准。 30分钟引用5种，固定轮询模式5分钟k线满足条件就发单。 2,走完k测评要比固定轮询更接近实盘 |
| -- 作者：yohooo00 -- 发布时间：2016/11/21 10:49:58 -- 以下是引用pyd在2016-11-21 10:34:40的发言：
1，是第6根5分钟的数据为准。 30分钟引用5种，固定轮询模式5分钟k线满足条件就发单。 2,走完k测评要比固定轮询更接近实盘 多谢。 |
| -- 作者：yohooo00 -- 发布时间：2016/11/21 10:54:46 -- 以下是引用pyd在2016-11-21 10:34:40的发言：
1，是第6根5分钟的数据为准。 30分钟引用5种，固定轮询模式5分钟k线满足条件就发单。 2,走完k测评要比固定轮询更接近实盘 不好意思，再问一下，评测的时候是不是无论走完K线还是轮询模式，都是以第6根5分钟的数据为准？而实盘中，走完K线模式，仍然是第6根K线数据为准，而轮询模式，则变成5分钟K线满足条件就发单？我这样理解对吗？ |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/11/21 12:58:16 -- 1 ，是的 2，是的 |
| -- 作者：yohooo00 -- 发布时间：2016/11/21 13:36:42 -- 以下是引用pyd在2016-11-21 12:58:16的发言：
1 ，是的 2，是的 非常感谢版主耐心解答。 |