问题描述：

      在金字塔的文档描述中说（大概意思）：实盘运行中只要加载能产生最后一个交易信号的K线数量就够了（为了提高速度）。我在使用中发现如下问题：

      1. 在同一台机器上安装三套系统，每套加载60个模型，K线数量限制为360根，系统的使用率（CPU和内存）只在30%左右；增加K线数量到600根，显示的系统使用率没有什么变化，但切换框架之类的操作就很慢了。

      2. 我主要是做趋势跟随系统，有的交易的持续周期很长，可能远远超过600根K线，一旦产生进场信号的位置超过了设置的这个数量限制，那么进场信号消失，显示的就是上一个平仓信号，或者新的进场信号，这样的结果完全不是所需要的，而且失去的是趋势跟随系统主要想抓住的盈利巨大的交易。对于一个信号能持续多长时间当然是无法预测的，再加上操作框架上看到的明显的缓慢，所以不能通过设置一个固定的K线数来解决。以下两张截图是同一个模型运行在螺纹上的效果显示，其中10月11日进场持续到11月8日的一个收益大单，在显示数量不够的情况下被切分成几个小的波段交易。

此主题相关图片如下：11301.jpg


此主题相关图片如下：11302.jpg

问题需求：

      是否有这样的函数或者程序模块，在模型中控制图表交易加载的K线数量，使得图表中在产生了进场信号后，就能一直保持，不会随着随着时间的推进，后面K线的进入而消失，一旦平仓信号出现后，又可以使用只产生一个进场信号的足够的K线。换句话说，就是要能由模型控制加载的K线数量而不是主观设置。

      当然，也许你们能提供其他解决方案。

不需要实际下单位置，同样是图表程序化的虚拟位置，是可以记录的，比如  WK := EnterBars+MM, 这个MM是模型产生一个进场信号需要的K线数量。现在的问题就是，如果提供如何控制加载的K线数量的函数，那么就 可以用这个WK数值来控制了。

需求就变为： 提供这个函数！

你现在限制k线的方式，是为了提高运行效率。

但是你有需要自由改变限制的情况。建议你减少框架数量，放开k线数量。

在软件处理上因该不是一个困难问题吧！既然可以通过设置来控制这个数量，那么软件内部就有这个参数，只要把这个参数提供给PEL语言处理就可以了。

这样做可以同时实现两个目标：一是有进场信号的模型保持足够的K线数量以保持信号，这会降低系统的运行速度；二是有平仓信号的模型就可以保持尽可能少的K线，能产生一个进场信号就够了，这可以提高系统速度。也就是我们把系统资源用在了有效率的地方。

而且，我的硬件配置非常强大，WINDOW提供的实时性能报告显示，同时运行三套系统每套60个模型每个模型600多K线，系统资源消耗也只在30%左右，但切换框架明显感觉慢，也就是硬件资源并没有充分发挥作用。

在软件设计中可能就是几行代码的问题，可能比在这里回答我这个问题花的时间都少哦！

考虑考虑吧！