| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 回测交易次数是以开仓计，还是以开仓计？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=146761) |
| -- 作者：zwdqx -- 发布时间：2017/1/13 7:51:19 -- 回测交易次数是以开仓计，还是以开仓计？ 一组策略，买入条件一样，为了追求利润最大化，卖出条件做了修改，想通过回测找到利润最大。但回测中发现得到的交易次数都不一样，假如按开仓计的话，交易次数应该是一样的，不解？ |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2017/1/13 7:55:46 -- 交易次数是全平算一次 |
| -- 作者：zwdqx -- 发布时间：2017/1/15 17:23:40 -- 以下是引用pyd在2017-1-13 7:55:46的发言：
交易次数是全平算一次 我的策略是只开一次仓， 仓位为“0”才买，按理是开仓、平仓是一 一个对应的。 策略如下：买入条件一样，卖出条件略有不同，个人认为交易次数应该是一样的，只是胜率不一样而以，但这两种情况测试下来，交易次数就是不一样。不知为什么。 方案一： if CROSS(MA10,MA20) AND macd>REF(macd,1) and tbuyholding(1)=0 and TTOTALDAYTRADE<1 then BEGIN tbuy(1,10000/close,mkt); End if (c>tenterprice*1.045 or c<tenterprice*0.93 or tenterbars>=20) and tbuyholding(0)>0 then BEGIN tsell(1,0,mkt); end
if CROSS(MA10,MA20) AND macd>REF(macd,1) and tbuyholding(1)=0 and TTOTALDAYTRADE<1 then BEGIN tbuy(1,10000/close,mkt); End if ( c>tenterprice*1.045 or c<tenterprice*0.93 or tenterbars>=20 or CROSS(dea, diff) or cross(ma10,ma5)) and tbuyholding(0)>0 then BEGIN tsell(1,0,mkt); end |
| -- 作者：zwdqx -- 发布时间：2017/1/15 17:31:15 -- 我已将两份测试报告通过QQ离线文件传给金字塔客服10(2862096385). |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/1/16 8:31:13 -- 你开平仓条件限制上形成了类似互锁条件的。只有平仓触发后，在没有持仓时，才会进行开仓动作，那就有可能造成开仓不一致 [此贴子已经被作者于2017-1-16 9:02:45编辑过]
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| -- 作者：shq -- 发布时间：2017/1/16 9:04:01 -- 您看下交易次数的对比，从代码逻辑来看，当测试设置完全一样时，方案二的交易次数应该比方案一多。同一次开仓后，方案二的平仓条件比方案一的平仓条件要优，方案二有可能先平仓，方案一则等着平仓。这过程中，有可能方案二又开始开仓，因此，整个方案一与方案二的交易次数很小概率才一样。 |