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---- 回测结果不同 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=148617)
-- 发布时间：2017/3/3 15:31:54
-- 回测结果不同
请教：同一品种.同一策略.同一周期，用来测试的时间段不同，怎么统计出来的结果不同呀？
第3个没传上来，就是把测试时间段改成2016年到2017年3月，
两次测试起点不同终点相同，但是为什么重合的时间段统计结果不同
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[此贴子已经被作者于2017-3-3 15:33:20编辑过]
-- 发布时间：2017/3/3 15:51:08
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按照您的理解，重合的时间段统计结果就应该相同，请告诉我，您这样的理解是基于什么原理？难道仅仅只是时间相同，那么结果就必须相同？
我只说一个假设点：（均线交易系统 15分周期）图1的回测：2017年1月3日第一根15min周期必然不会有任何成交；但是测试时间段起始时间改成2016年后，2017年1月3日第一根15min周期就有可能存在成交明细。既然这个假设点都存在，为什么就能保证 两个测试在2017年1月3日到2017年3月间，每个成交明细都必须相同，结果也必须相同？
剩下的，请您主动思考下。
[此贴子已经被作者于2017-3-3 15:51:55编辑过]