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---- 新人，关于策略编程的几个问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=151715)
-- 发布时间：2017/4/17 10:02:55
-- 新人，关于策略编程的几个问题
目前正在使用金字塔系统，有几个问题烦请帮忙解答一下：
1. 信号触发后马上执行的模式如何实现，是每秒轮询还是可以通过所谓专业版机构版的高频功能，每500ms接受交易所传来的最新报价后，如果价格突破立刻发出委托，这个具体程序语句实现上是怎么完成，还是在系统里设置类似逐tick检验？
2. 对于始终在市场内的策略（非多即空），保证先平再开的语句是这样就行了么？
2. 对于始终在市场内的策略（非多即空），保证先平再开的语句是这样就行了么？
平空:sellshort(做多 and holding<0, HOLDING(),limitr,Price);
平多:sell(做空 and holding>0,HOLDING(),limitr,Price);
开空:buyshort(做空 and holding=0,手数,limitr,Price);
开多:buy(做多 and holding=0, 手数,limitr,Price);
3. 如果下单后，无法立即成交，追单功能是系统设置实现的还是在策略里面自己写？4. 是否能在下单时，就设置一个附加的止损命令，避免出现突破止损价后，再下单造成延时无法及时止损。包括是否可以定时修改做移动止损？具体语句怎么写？
5. 滑点有没有经验值范围？
谢谢各位的帮助！
-- 发布时间：2017/4/17 10:18:41
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1，具体语句没有差别，在系统中设置1秒轮询或高频交易。
2，开平语句顺序需要是平空、开多，平多，开空。
3，追撤单功能可以使用在系统中设置，但要通过程序写的话，只有后台程序化可以写。
4，这个止损条件能否再描述一下。
5，这个没有经验值，一般的滑点也有在+/-2点之内，但也不排除极端行情下的大滑点。金字塔专业版以上提供大单情况下的滑点优化处理功能。
[此贴子已经被作者于2017/4/17 10:38:35编辑过]
-- 发布时间：2017/4/17 12:18:11
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非常感谢您的回复！
4. 比如2010开1手多仓，止损2000，然后价格上涨到2050，止损调整到2040，并且如果价格打到2040开新空仓。如果移动止损了，就只要写开1手空仓即可，因为2040一手空仓被止损指令执行了。
5. 大单滑点优化？多大单属于大单？优化是系统自动设置运行的么？
-- 发布时间：2017/4/17 12:51:28
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1,这个止损是可以通过代码编写的。另外你的意思是说价格到了2040，不是去平仓，而是要开一手反手仓？这个图表上不能实现，需要后台程序化，因为图表上不支持双边持仓。
2，大单数量这个没有限制。金字塔的这个功能是在拆分大单的时候，通过设置，是成交速度优先，还是减少滑点优先。这个处理大单的时候可以适当的降低些滑点问题，因为滑点对大单的影响还是比较大的，小单不必使用这个。
此主题相关图片如下：image 2.jpg
-- 发布时间：2017/4/17 17:46:32
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谢谢！
4. 是单边持仓，我意思是，因为移动止损单先执行了，所以此时变成空仓了，再开反手仓。之所以用止损单，是考虑这样执行速度会不会快一点。否则就是检测到价格突破了，然后先下平仓指令，然后再下开反手仓指令，会不会指令执行时间会有差别？
-- 发布时间：2017/4/18 8:44:01
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并不会快，信号的执行时受走完K线还是固定时间间隔模式影响的，你是采用移动止损代码，还是采用平仓指令的执行并不会有执行时间的差别。
-- 发布时间：2017/4/18 23:11:08
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谢谢您的回复！
这两天把策略写了，遇到实盘涉及的几个问题：
1.我的策略需要触发后立即执行，在图表程式化交易中选择固定时间间隔，可是最快只能选择1s，这样速度肯定落后了，能否设定类似于在tick数据广播接收的事件里面判断是否触发价格线，然后执行后续的指令？或者缩小轮询的时间到500ms?
2.如果上面运行单策略多品种，或者多策略多品种，甚至多账户多策略多品种，会不会因此造成速度受影响？是一次查询返回多个结果还是多次查询返回不同的结果？
谢谢！
-- 发布时间：2017/4/19 8:40:00
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1, 固定时间间隔，最小就是1S，如果需要更快，那就只能使用高频交易了。
2，速度一般是受策略的复杂度和硬件的配置所影响。代码的执行时按顺序依次遍历，即在每一个品种上执行一遍，多次执行的。
-- 发布时间：2017/4/19 13:20:02
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谢谢！
还有，在图表实盘中，如果策略是这样写的：
开多平空条件1:=High>价格上限 and holding<=0;
平空:tsellshort(开多平空条件1 and 开多平空条件2 and holding<0, holding,marketr);
那么在后台模式的实盘中是否改成：
开多平空条件1:=DYNAINFO(7)>价格上限 and tholding<=0;
平空:tsellshort(开多平空条件1 and 开多平空条件2 and tholding<0, tholding,MKT);
如果这样写了，貌似回测后台模式的策略无法取得结果，是不是我采用后台交易系统回测方式不对？
-- 发布时间：2017/4/19 13:38:59
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1，你是如何测试后台策略的？软件中的策略测评只能测试图表策略，后台策略需要专业版以上版本才能回测。
2，图表中的平空使用sellshort，另外你的后台策略没有逻辑错误，需要说明的是tholding返回的是可用持仓，未考虑未成交单的情况；tholding2表示实际持仓，有考虑未成交的情况，你可以在后台上用debugout输出理解一下。