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---- 如何后台程序化多品种同时下单 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=151897)
-- 发布时间：2017/4/19 18:19:18
-- 如何后台程序化多品种同时下单
你好，请问如果我想同时买入/卖出不同合约，并且在下单前检查各个合约的持仓情况，如何通过后台程序化实现，请发个代码我参考一下。谢谢
-- 发布时间：2017/4/20 8:55:48
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http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9439
如果不满足初步想法，请在公式编写与交易策略两个板块的精华帖中查找。
此主题相关图片如下：qq截图20170420085333.jpg
-- 发布时间：2017/4/20 18:29:32
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谢谢！基本能了解了。还想问一个一本的问题，下边的下单语句，交易单是按先后顺序发到交易所的吗？如果是，从第一个到最后一个的延时大概会有多少？如果我有100个合约要同时买/卖，延时会不会很大？
if a>0 then
TBUY(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF01\');
TBUY(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF02\');
TSELL(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF03\');
TBUY(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF04\');
TBUY(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF05\');
TSELL(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF06\');
TBUY(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF07\');
TSELL(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF08\');
TBUY(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF09\');
TBUY(1,10,mkt, 0,0,\'\', \'IF10\');
end
-- 发布时间：2017/4/21 8:34:15
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这个是按先后顺序依次执行的，如果你的策略不复杂，没有使用到for或大量引用的话，这个时间是很快的，几乎可以忽略的。
-- 发布时间：2017/4/24 18:23:19
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非常感谢！