有个问题向大家请教一下。我以“上证指数”作为投资标的设置了一个策略，进行了一下回测，但我觉得回测报告中收益曲线与叠加的上证指数之间的比例不对，具体如下：

我回测的历史周期是1990年12月19日——2017年5月10日，回测报告显示，净利润率为2074148.63%（即20741倍，对吧），就是说如果假设我当初投入的是1的话，最终资产应该是1+20741=20742，对吧

同时，回测报告显示，简单买入持有回报为3107.21%，也就是31倍对吧，如果假设当初投入的是1的话，最终资产应该是1+31=32，对吧

也就是说，我这个策略的最终资产是买入持有策略最终资产的20742÷32=648倍，我算的对吗？

也就是说，如果把这两条曲线叠加在一起的话，“买入持有策略”的资产曲线基本上会低的看不见了，对吗？但回测报告上给出的收益曲线图上，两条线的比例却相差不是很明显，直观感觉在1~2倍之内（本来想上传图片给大家看一下的，但上传时报错，只好描述一下了），这给不认真分析的人看了，还以为这个策略没有多大价值呢，实在很亏，特别是如果这张图用于向客户展示策略效果时，就太不理想了。