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---- 设置了止损前提下，亏损额度还是很大。 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=153070)
-- 发布时间：2017/5/16 16:42:32
-- 设置了止损前提下，亏损额度还是很大。
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如上图所示。
-- 发布时间：2017/5/16 16:46:42
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回测中最终的成交价格只有开高低收，就是说，亏损幅度也是根据开高低收的开仓与平仓来计算的。
举例说明：大阴线的回测情况下，是触发了止损的20点，但是最终的成交价是大阴线的收盘价，而不是触发20点时的即时价格。这是策略在历史回测的限制。
[此贴子已经被作者于2017/5/16 16:46:54编辑过]
-- 发布时间：2017/5/16 16:57:08
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那请问这个写法有没有逻辑上的问题。另外如果不采用下周期开盘平开仓的办法。轮询情况下能不能设置成触发价止损。能不能请教怎么写
-- 发布时间：2017/5/16 17:11:48
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写法没问题，只是回测时，其结果跟自己的预期不一致，如上所述。
轮询且触发价止损的话，需要用到逐笔精细回测功能，这个属于后台程序化交易回测，需要专业版及以上方可支持。
[此贴子已经被作者于2017/5/16 17:12:23编辑过]
-- 发布时间：2017/5/17 3:14:19
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你的测试程序写的不对，一般测试程序和交易程序是不一样的，测试程序不应该出现market这样的控制符，这样会导致买卖的定位不准；
测试时应该写成：
if holding>0 and enterprice-l>=20 then sell(1,手数,limitr,min(o,enterprice-20));
作为止损，一般要用轮训，这样才会起到你想要的止损结果；如果K线走完，你上面的写法没有问题，但如果出现大K线，你的止损就达不到目的。
[此贴子已经被作者于2017/5/17 3:14:44编辑过]
-- 发布时间：2017/5/17 7:19:18
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还有，如果出现跳空，那么亏损幅度可能也比较大，这个按时间查一下就可以找到。