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----  [求助]后台程序化交易的监控品种  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=154357)

--  作者:李熵影
--  发布时间:2017/5/30 9:29:56
--  [求助]后台程序化交易的监控品种
当我用后台程序交易进行交易期权的时候,遇到这些问题:

问题一:
我的策略是当符合一定条件,我需要操作当月平值期权。那么问题来了, 随着标的物50etf价格变动或者当月合约的到期,原来的平值期权就变成成其他合约了。这种情况下,是不是每当发生变化,我都需要重新修改预警条件,重新添加监控品种(新的当月平值期权)。

问题二:
这个监控品种的意义是什么,是不是后台程序的逻辑只对监控品种有效。就像图表交易逻辑只对当前图表行情中的标的有效一样?

问题三:
是不是所有监控品种是按照一定顺序被后台程序来用逻辑过一遍?比如optioninfo(22)期权理论价格这个函数,如果监控品种有50个,那么这个函数相当于会被运行50次得到50个理论价格。如果我需要操作虚值一档的期权,就需要在后台程序中根据获得的当前期权信息,来判断是否满足交易条件? 如果是这样, 我是否应该将当前所有期权合约都纳入监控品种,只有当新挂期权合约时候才需要增加监控品种。这样程序运行的负担会不会太大? 

多谢解惑!

--  作者:FexTel
--  发布时间:2017/5/31 9:01:01
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1,固定的方式就是你要人工更换监控的期权品种
     处理方案:1>自己建立平值板块,用后台预警或者股票池功能每日自动的往板块中更新当天平值合约
                   2>后台监控平值板块即可,设计启动时自动更新板块信息。
2,监控品种是指您策略分析的标的,策略里面没有指定品种的行情数据都是基于监控品种上分析运算的。例如A:C;C就是运用于监控品种上
     实际上您可以使用调用来调用平值期权的行情来进行运算,监控品种起到个运行作用即可。例如随便加个指数或者50标的

3,是的,你后台监控加多少品种,你程序就会在这些品种上去运行一遍。看你策略类型,如果确实是条件判断,每个合约上都有可能建仓,那您这个只能监控正常个股期权板块了。
    如果只是特定合约,可以参考方式1或方式2。注意仓位的取值。