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---- 夜盘模型发信号但未成交 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=155359)
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-- 作者:xscaler
-- 发布时间:2017/6/23 9:02:15
-- 夜盘模型发信号但未成交
夜盘发出2个平空信号,但只成交了1个。我是偏移50跳委托的,所以不存在价位不满足问题。
记录的日志如下,请问是什么原因?
2017-06-22 22:57:19.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:20.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:21.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:22.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:23.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:24.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:25.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:26.159 2017.06.22 22:57:26【图表】框架:SP 触发下单 SELLSHORT 品种 RB10 下单K线 2017.06.23 03:00:00 公式:LTSJM0 窗格ID:0 代码行:371 2017-06-22 22:57:26.159 【图表】模型下单 1 2017-06-22 22:57:26.159 【图表】下单系数调整后 手数:1 2017-06-22 22:57:26.159 【图表】实际持仓 -4 2017-06-22 22:57:26.159 【图表】直接下单 2017-06-22 22:57:26.159 2017.06.22 22:57:26【图表】框架:SP 触发下单 SELLSHORT 品种 RB10 下单K线 2017.06.23 03:00:00 公式:LTSJM1 窗格ID:0 代码行:367 2017-06-22 22:57:26.159 【图表】模型下单 1 2017-06-22 22:57:26.175 【图表】下单系数调整后 手数:1 2017-06-22 22:57:26.175 【图表】实际持仓 -4 2017-06-22 22:57:26.175 【图表】直接下单 2017-06-22 22:57:26.175 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:26.175 【下单】RB10 价3120.000000 量1 买卖0 类型0 开平2 账户8716316 Formula 1 2017-06-22 22:57:26.175 【下单】确认报单已发送 ID=-1162863622 RefID = 2220 2017-06-22 22:57:26.175 【下单】RB10 价3120.000000 量1 买卖0 类型0 开平2 账户8716316 Formula 1 2017-06-22 22:57:26.175 【下单】确认报单已发送 ID=-1162863612 RefID = 2230 2017-06-22 22:57:26.175 【指令】收到回报指令 ID = -1162863622 RefID = 2220 2017-06-22 22:57:26.269 【指令】收到回报指令 ID = -1162863622 RefID = 2220 2017-06-22 22:57:26.269 【指令】收到回报指令 ID = -1162863622 RefID = 2220 2017-06-22 22:57:26.269 【指令】收到成交回报指令 REFID = 2220 vol = 1 2017-06-22 22:57:26.284 【回报】8716316 : rb1710 - 已报单 1 价格:3120 平 买 2017-06-22 22:57:26.284 【回报】8716316 : rb1710 - 已成交 1 价格:3070 平 买 2017-06-22 22:57:26.284 【回报】8716316 : rb1710 - CTP:平今仓位不足 2017-06-22 22:57:27.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:28.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:29.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:30.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:31.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:32.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:33.159 【图表】RB10 运行完毕 2017-06-22 22:57:34.159 【图表】RB10 运行完毕
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-- 作者:gxx978
-- 发布时间:2017/6/23 9:18:49
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从日志中看出的回报是平今仓位不足,咨询下期货公司柜台呢,看那个时间点报单的报单情况呢。
[此贴子已经被作者于2017/6/23 9:19:08编辑过]
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-- 作者:xscaler
-- 发布时间:2017/6/23 9:23:25
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没区分平今还是平仓啊,代码中怎么分?
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-- 作者:gxx978
-- 发布时间:2017/6/23 9:38:05
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对于上海期货交易所是有优先平今指令和优先平昨指令的,软件中的sell和sellshort都是默认的是有今仓优先平今,没有了今仓才会发平老仓指令。所以在存在今仓的情况下,两个平空指令报单到交易所,都是优先平今的。你触发的两个平仓指令,可能是存在1个今仓,那同时报的话,可能另一个sellshort交易所就会回报说没有今仓可平。不同时报单的话,就不会有这个问题。
[此贴子已经被作者于2017/6/23 9:41:52编辑过]
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-- 作者:xscaler
-- 发布时间:2017/6/23 10:39:42
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你说的有道理,确实是这样。只有1手今仓,其他的不是。但是两个同时发信号了。
那怎么解决这个问题呢?
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-- 作者:gxx978
-- 发布时间:2017/6/23 11:09:27
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可以尝试使用orderquene队列下单的方式。即前面那个已经成交了,才报后面的单子。避免同时报出去。
[此贴子已经被作者于2017/6/23 11:09:42编辑过]
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-- 作者:xscaler
-- 发布时间:2017/6/23 12:07:12
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是不是选择上下图中的选项也可以?
此主题相关图片如下:下单方式.png

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-- 作者:gxx978
-- 发布时间:2017/6/23 12:57:24
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这个功能就是要配合函数orderquene使用的,使用该功能建议都使用市价来报单。
可参考此链接的1.10条说明:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=67931&page=1&star=1
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