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----  夜盘模型发信号但未成交  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=155359)

--  作者:xscaler
--  发布时间:2017/6/23 9:02:15
--  夜盘模型发信号但未成交

夜盘发出2个平空信号,但只成交了1个。我是偏移50跳委托的,所以不存在价位不满足问题。

记录的日志如下,请问是什么原因?

2017-06-22 22:57:19.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:20.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:21.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:22.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:23.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:24.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:25.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:26.159    2017.06.22 22:57:26【图表】框架:SP 触发下单 SELLSHORT 品种 RB10 下单K线 2017.06.23 03:00:00 公式:LTSJM0 窗格ID:0 代码行:371
2017-06-22 22:57:26.159    【图表】模型下单 1
2017-06-22 22:57:26.159    【图表】下单系数调整后 手数:1
2017-06-22 22:57:26.159    【图表】实际持仓 -4
2017-06-22 22:57:26.159    【图表】直接下单
2017-06-22 22:57:26.159    2017.06.22 22:57:26【图表】框架:SP 触发下单 SELLSHORT 品种 RB10 下单K线 2017.06.23 03:00:00 公式:LTSJM1 窗格ID:0 代码行:367
2017-06-22 22:57:26.159    【图表】模型下单 1
2017-06-22 22:57:26.175    【图表】下单系数调整后 手数:1
2017-06-22 22:57:26.175    【图表】实际持仓 -4
2017-06-22 22:57:26.175    【图表】直接下单
2017-06-22 22:57:26.175    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:26.175    【下单】RB10 价3120.000000 量1 买卖0 类型0 开平2 账户8716316 Formula 1
2017-06-22 22:57:26.175    【下单】确认报单已发送 ID=-1162863622 RefID = 2220
2017-06-22 22:57:26.175    【下单】RB10 价3120.000000 量1 买卖0 类型0 开平2 账户8716316 Formula 1
2017-06-22 22:57:26.175    【下单】确认报单已发送 ID=-1162863612 RefID = 2230
2017-06-22 22:57:26.175    【指令】收到回报指令 ID = -1162863622 RefID = 2220
2017-06-22 22:57:26.269    【指令】收到回报指令 ID = -1162863622 RefID = 2220
2017-06-22 22:57:26.269    【指令】收到回报指令 ID = -1162863622 RefID = 2220
2017-06-22 22:57:26.269    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2220 vol = 1
2017-06-22 22:57:26.284    【回报】8716316 : rb1710 - 已报单 1 价格:3120 平 买
2017-06-22 22:57:26.284    【回报】8716316 : rb1710 - 已成交 1 价格:3070 平 买
2017-06-22 22:57:26.284    【回报】8716316 : rb1710 - CTP:平今仓位不足
2017-06-22 22:57:27.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:28.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:29.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:30.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:31.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:32.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:33.159    【图表】RB10 运行完毕
2017-06-22 22:57:34.159    【图表】RB10 运行完毕


--  作者:gxx978
--  发布时间:2017/6/23 9:18:49
--  

从日志中看出的回报是平今仓位不足,咨询下期货公司柜台呢,看那个时间点报单的报单情况呢。

[此贴子已经被作者于2017/6/23 9:19:08编辑过]

--  作者:xscaler
--  发布时间:2017/6/23 9:23:25
--  

没区分平今还是平仓啊,代码中怎么分?


--  作者:gxx978
--  发布时间:2017/6/23 9:38:05
--  

对于上海期货交易所是有优先平今指令和优先平昨指令的,软件中的sell和sellshort都是默认的是有今仓优先平今,没有了今仓才会发平老仓指令。所以在存在今仓的情况下,两个平空指令报单到交易所,都是优先平今的。你触发的两个平仓指令,可能是存在1个今仓,那同时报的话,可能另一个sellshort交易所就会回报说没有今仓可平。不同时报单的话,就不会有这个问题。

[此贴子已经被作者于2017/6/23 9:41:52编辑过]

--  作者:xscaler
--  发布时间:2017/6/23 10:39:42
--  

你说的有道理,确实是这样。只有1手今仓,其他的不是。但是两个同时发信号了。

那怎么解决这个问题呢?


--  作者:gxx978
--  发布时间:2017/6/23 11:09:27
--  

可以尝试使用orderquene队列下单的方式。即前面那个已经成交了,才报后面的单子。避免同时报出去。

[此贴子已经被作者于2017/6/23 11:09:42编辑过]

--  作者:xscaler
--  发布时间:2017/6/23 12:07:12
--  

是不是选择上下图中的选项也可以?


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:下单方式.png
图片点击可在新窗口打开查看


--  作者:gxx978
--  发布时间:2017/6/23 12:57:24
--  

这个功能就是要配合函数orderquene使用的,使用该功能建议都使用市价来报单。

可参考此链接的1.10条说明:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=67931&page=1&star=1