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----  不同周期K线图回测报告中的“年回报率”之间有可比性吗?  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=156427)

--  作者:cary20060915
--  发布时间:2017/8/1 14:32:59
--  不同周期K线图回测报告中的“年回报率”之间有可比性吗?
您好!

我在使用不同分析周期的K线图做回测,比如1秒线、5秒线、1分钟线等等,不同分析周期的K线图能下载的K线图时间段不同,比如1秒线能下载1天的数据,5秒线能下载10天的数据等等,不同周期的K线图各自得到一个测试报告,请问一下这些不同的测试报告中的“年回报率”可以相互比较吗?

我看了咱们的联机帮助里写“年化收益率:年化收益率=(1+收益率)^(365/自然日)-1。

这样来看的话不同周期线测试后折合成年化收益率之间是有可比性的,我理解的对吗?谢谢!

--  作者:gxx978
--  发布时间:2017/8/1 14:46:39
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不同周期下的交易情况、盈亏情况是不一样的,那每个周期下的收益率也会不同的。所以各个周期下的年化收益率也是会有差异的。不清楚你是如何比较各个周期下的年化收益率呢。
--  作者:cary20060915
--  发布时间:2017/8/2 9:17:44
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您好!

就像我前面说的,1秒线我只能下载1天的,5秒线我可以下载10天的,我对这两组数据各用一个策略来做回测,前者的收益率是1%,后者的收益率是10%,但由于他们对应的时间段长度不同,所以这两个收益率不能直接比较,我就想测试报告上的年收益率是如何计算的呢?帮助上给出的公式是(1+收益率)^(365/自然日)-1,如果真的是按这个公式计算的,那这两个测试报告上的年收益率就是可比的,因为他们的复利计算正确而且对应的时间段都是一年,我验证了一下,确实是按照这个公式计算的,所以应该直接用这个年收益率来比较两个策略的优劣就可以了。谢谢!