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---- 回测的统计报告是否准确 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=158510)
-- 发布时间：2017/10/11 10:39:47
-- 回测的统计报告是否准确
在程序中设定了2.5%止损（StopLoss=0.025），但是从回测的统计报告来看，7月14日等单日的损失都超过了10%，而从明细报告上看损失却都在2.5%左右。请问统计报告的图表是否正确？为什么？
此主题相关图片如下：沪镍.png
此主题相关图片如下：沪镍明细.png
此主题相关图片如下：沪镍止损.png
-- 发布时间：2017/10/11 13:39:34
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StopLoss:=0.025 您是这样定义的吗？
-- 发布时间：2017/10/11 13:46:16
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收益率是你资产除以期初资产
而你止损的是单笔盈亏的止损
-- 发布时间：2017/10/11 14:24:39
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这个模型是满仓计算的，
手数:=100000/(close*MULTIPLIER*TACCOUNT(41));
按周、按月、按季看起来都没问题，只有按日似乎软件有Bug