| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 主力合约扣除换月价差 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=159207) |
| -- 作者：zhuangck928 -- 发布时间：2017/11/3 12:07:31 -- 主力合约扣除换月价差 老师好，请问金字塔中是否有扣除换月价差的主力合约？我发现在长期升水的期货品种上（比如沪铝），用指数合约测策略效果很不真实，有没有其他的解决办法？ |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2017/11/3 13:07:29 -- 指数合约是指改品种所有合约做加权平均；连续合约就是每个月的主力合约的连续，其中换月的跳空缺口我们用除权来处理了；你可以使用连续合约来测试 [此贴子已经被作者于2017/11/3 13:10:11编辑过]
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| -- 作者：zhuangck928 -- 发布时间：2017/11/3 15:27:06 -- 换月的跳空缺口的处理方法，有相应的说明文档吗？我想参考下，谢谢 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2017/11/3 15:30:13 -- 说明文档，链接的第43条 |
| -- 作者：zhuangck928 -- 发布时间：2017/11/8 13:31:51 -- 在老师提供的资料中，我查到了下面公式： 除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。 除权后的价格= 价格*除权系数 请问除权数是什么？谢谢！ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/11/8 13:54:50 -- 换月前一天，两个合约的价差 |